選擇權成交量變化》週一11月份選擇權契約的總成交量292338口比前一日增加12萬口，其中call的總成交量約14.6萬口，較前一交易日增加5.9萬口，集中在7000~7400序列，其中最大交易量在7200的call，成交量為4.6萬口左右，權利金較前一交易日下跌58.3%，put的總成交量約14.6萬口，較前一交易日增加6萬口，集中至6700~7000序列，最大交易量是6800點的Put，成交量為3.7萬口，權利金較前一交易日上漲57.1%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的98.71微幅上揚至99.89%。買賣權交易量同步增加，增幅相當。
《選擇權隱含波動率》週一11月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上升0.34%，約為17.6%。11月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.69%，為16.35%；而Put的隱含波動率與前一交易日約為持平，為18.85%。以11月份選擇權的隱含波動率變化來看，指數下跌，而買權隱含波動率上升，市場預期空方有過熱現象。
《選擇權未平倉量變化》週一11月未平倉call的OI增加2萬口累積OI達26.6萬口，而put的方面，增加55口，累積OI有21.9萬口；其中call的OI最大宗為7300點序列，OI減少2014口，OI累積為6.8萬口；另外Put的OI最大宗在6800點的序列，OI增加2363口，OI累積為5.7萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6800點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7300點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑6.74%，至82.51%。
《市場綜觀》11月份買、賣權的最大未平倉量分別是6800賣權及7300買權，買權未平倉量明顯上升，而賣權未平倉量變化不大，上檔買權未平倉量增幅較大在7000至7200序列，使得買權7200的未平倉水位有逼近買權7300點序列的現象，將有機會取代；而下檔賣權增幅最大在6600至7800序列。以11月份合約的未平倉量put/call ratio來看，明顯下滑。顯示選擇權的未平倉架構，上檔的壓力有增強的現象。從隱含波動率的角度來看，買權隱含波動率揚升，顯示低檔承接的意願仍高。整體來看，指數出現自高檔回檔，短多格局被長黑破壞，買權未平倉結構明顯下移，上檔賣壓不輕，但由於指數來到十月中旬的相對低檔區，除非再有重大利空，使得指數跌破大箱型底部區，否則指數以震盪的機會較高。
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