選擇權成交量變化》週二(20日)3月份選擇權契約的總成交量268873口比前一日減少2.8萬口，其中call的總成交量約13.8萬口，較前一日減少1.3萬口，集中在7700~7800序列，其中最大交易量在7800的call，成交量約為4.7萬口，權利金較前一交易日下跌40%，put的總成交量約12.9萬口，較前一交易日減少1.5萬口，集中至7700~7800序列，最大交易量是7700點的Put，成交量為3.2萬口，權利金較前一交易日下跌42.5%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的95.58%小幅下滑至93.6%。指數高檔震盪，買、賣權成交量較前一日縮小。
《選擇權隱含波動率》週二(20日)3月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上升5.36%，約為29.93%。3月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升2.5%，為23.99%；而Put隱含波動率約較前一交易日上升8.23%，為35.88%。以3月選擇權價平波動率變化來看，買、賣權隱含波動率同步下降，市場預期指數後續波動趨緩。
《選擇權未平倉量變化》週二(20日)3月未平倉call的OI減少1.8萬口，累積OI達36.7萬口，而在put的方面，則是減少8702口左右，累積OI有40.3萬口；其中call的OI最大宗維持在8000點序列，OI增加211口，OI累積為5.6萬口；另外put的OI最大宗在7400點序列，OI減少1460口，OI累積約為6.4萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7400點序列，而CALL的最大未平倉量則在8000點序列。另外，3月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升3.05%，至109.85%。
《市場綜觀》3月份最大未平倉量在7400賣權及8000買權，買權未平倉量減幅相較於賣權來的大，使得3月未平倉量的put/call ratio再度上升。選擇權的整體部位仍向多方移動。買權7600~7900序列之未平倉量減少幅度較大，上檔壓力持續減輕。而賣權在7500~7600點序列的未平倉量較為明顯的減少，最大未平倉量維持在7400序列。顯示市場在3月合約即將到期，離場轉戰下月合約的情況明顯。此外，觀察接近價平序列隱含波動率的變化，可以發現買、賣權的波動率同步下降，市場預期3月合約結算應不會有太大的波動。指數越過季線無法站穩，不過在短天期均線持續上揚的情況下，將提供強勁支撐。預計指數在上檔空方缺口的壓力關卡前，震盪更形劇烈，多方宜等待壓回再行進場。因此在操作上維持中性偏多操作。
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