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選擇權成交量變化》週四8月份選擇權契約的總成交量273527口比前一日減少4278口,其中call的總成交量約15萬口,較前一交易日減少3447口,集中在6400~6800點序列,其中最大交易量還是在6500點的call,成交量為4.3萬口左右,權利金較前一交易日下跌17.86%put的總成交量約12.3萬口,較前一交易日減少831口,集中至6100~6400點序列,最大交易量是6400點的Put,成交量為2.7萬口左右,權利金較前一交易日上漲17.2%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的80.72%上升至82.02%,選擇權今日成交量小幅下滑,以買權成交量下滑的幅度較多。


《選擇權隱含波動率》週四8月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日增加0.6%,約為23.47%。其中8月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.4%,為21.65%;而Put的隱含波動率約較前一交易日上升0.8%,為25.28%,整體隱含波動率略為上升,主要在於賣權隱含波動率,8月份選擇權近期的隱含波動率一直維持在22%24%之間波動,較無明顯方向出現。

《選擇權未平倉量變化》週四8月未平倉callOI增加11093口,累積OI32.4萬口,而put的方面,增加1.6萬口,累積OI22.7萬口;其中callOI最大宗維持在6700點序列,OI增加1506口,OI累積為6.3萬口,值得留意的是今天call未平倉量增幅最大在6600點,增加了5265口使得6600點序列的call未平倉量逼近6700點序列的call;另外PutOI最大宗在6100點的序列,OI增加582口,OI累積為3.8萬口,今日put未平倉量增幅最大再6200序列,約增加3875口,所以目前看來,下檔支撐在6100點,上檔則是在6700點,且區間有呈現縮小的跡象。另外,8月份合約的未平倉量put/call ratio170%,較前一交易日上升2.67%


《市場綜觀》綜觀昨(3)日台指期走勢,隨美股反彈影響下及持續前一日的推升下開高,但立即接近近期的壓力區間帶,受到新台幣匯率連續兩天呈現趨貶的走勢之下,引發通貨膨脹的疑慮,高價股、大型股都成為市場的箭靶,在市場懷疑外資匯出資金引發的新台幣走貶趨勢,使得中大型權值股有較大的賣壓,造成加權股價指數盤中下殺回測月線位置。四大期指今日逆價差均較昨日微幅擴大,看得出追漲力道有限,台指期越過月線後,今日作回測動作,目前仍守在月線之上。 8月份買、賣權的最大未平倉量分別是6100賣權及6700買權,以今日的選擇權結構來看,多空同步進場,呈現膠著狀態。

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