選擇權成交量變化》週一9月份選擇權契約的總成交量388190口比前一日增加11.7萬口,其中call的總成交量約20.5萬口,較前一交易日增加約4.5萬口,集中在6600~7000序列,其中最大交易量在6700的call,成交量為4.1萬口左右,權利金較前一交易日下跌45.7%,put的總成交量約18.3萬口,較前一交易日增加7.2萬口,集中至6000~6400點序列,最大交易量是6200點的Put,成交量為4.3萬口左右,權利金較前一交易日上漲19.1%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的69.35%上升至89.29%。賣權交易量增幅較買權為多。
《選擇權隱含波動率》週一9月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升0.14%,約為24.11%。其中9月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.64,為22.02%;而Put的隱含波動率較前一交易日下跌0.1%,為26.2%,賣權隱含波動率盤中仍持續上揚,但在連續四個交易日上升後,收盤略為下降,賣權買方在此追空力道稍減。而6900序列以下的買權隱含波動率下滑,買權賣方在此進場意願仍然積極。
《選擇權未平倉量變化》週一9月未平倉call的OI增加1.8萬口,累積OI達32.1萬口,而put的方面,增加9641口,累積OI有21.3萬口;其中call的OI最大宗為7000點序列,OI減少5338口,OI累積為6.4萬口;另外Put的OI最大宗在6100點的序列,OI增加3447口,OI累積為3.4萬口。目前看來,由於下檔PUT最大未平倉量在6100點的序列,已替換了前一個交易日的6200序列,使得支撐區下移,上檔壓力維持在7000點但未平倉量開始減少。另外,8月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑0.95%至66.58%。倉量結構上持續偏空。
《市場綜觀》 9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6100賣權及7000買權,買權未平倉量增幅最大在6800及6600序列,壓力持續下降,且7000點序列開始減少,上檔壓力區將有機會由6800點序列所取代,而賣權未平倉量增幅最大在6000序列。使得下檔支撐區明顯下移;由未平倉量put/call ratio持續下滑來看上檔壓力有增無減,整體來看盤勢持續偏空,但賣權買方在尾盤有回補動作,使得賣權的隱含波動率未在持續上揚。盤勢極短線在空方回補下或許無再破底危機,但從壓力區下滑的情況來看,暫時不宜過於期待反彈的幅度。