選擇權成交量變化》週四(22日)4月份選擇權契約的總成交量20.4萬口比前一日增加12萬口，其中call的總成交量約10.4萬口，較前一日增加6.1萬口，集中在7900~8200序列，其中最大交易量在8000的call，成交量約為3.4萬口，權利金較前一交易日下跌上漲40%，put的總成交量約10萬口，較前一交易日增加5.8萬口，集中至7400~7700序列，最大交易量是7500點的Put，成交量為2.2萬口，權利金較前一交易日下跌33%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的97.06%小幅下滑至96.4%。由於3月合約到期結算，4月合約買、賣權成交量同步擴增。
《選擇權隱含波動率》週四(22日)4月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.64%，約為18.09%。4月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下降0.24%，為15.31%；而Put隱含波動率約較前一交易日下降1.04%，為20.87%。以4月選擇權整體波動率變化來看，由於指數早盤即以跳空開出，在上檔及下檔各有缺口下，多空呈現僵持，使得買、賣權隱含波動率同步下降。
《選擇權未平倉量變化》週四(22日)4月未平倉call的OI增加2.7萬口，累積OI達16.5萬口，而在put的方面，則是增加3.8萬口左右，累積OI有17.5萬口；其中call的OI最大宗在8000點序列，OI增加8961口，OI累積為4.8萬口；另外put的OI最大宗在7500點序列，OI增加10036口，OI累積約為3.6萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7500點序列，而CALL的最大未平倉量則在8000點序列。另外，4月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升7%，至106.02%。
《市場綜觀》4月份最大未平倉量在7500賣權及8000買權，賣權未平倉量增幅相較於買權來的大，使得4月未平倉量的put/call ratio較前一日上升，4月份選擇權合約整體部位仍向多方移動。買權未平倉量主要增加在8000~8400序列，最大未平倉量持續累積在8000序列，不過未平倉量增幅最大在8200序列，上檔壓力帶略向上偏移。而賣權在7500~7800點序列的未平倉量較為明顯的增加，支撐區同樣也有上移的情況。此外，觀察接近價平序列隱含波動率的變化，可以發現買、賣權的波動率同步下降，主要原因是指數早盤跳空開高後，持續維持高檔狹幅震盪。指數波動區間上移，不過在上下檔各有缺口的情況下，指數較難有表現空間。指數架構仍維持盤間慣性，在未跌破前一日低點之前，維持偏多操作。
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