選擇權成交量變化》週二(6日)3月份選擇權契約的總成交量521041口比前一日減少25.4萬口，其中call的約28.5萬口，較前一日減少4.9萬口，集中在7500~7800序列，其中最大交易量在7600的call，成交量約為5.6萬口，權利金較前一交易日上漲10%，put的總成交量約23.5萬口，較前一交易日減少20.5萬口，集中至7000~7300序列，最大交易量是7200點的Put，成交量為5.9萬口，權利金較前一交易日下跌61%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的131.3%下滑至82.24%。指數低檔反彈，但振幅較前一交易日縮小，買賣權成交量同步縮小。
《選擇權隱含波動率》週二(6日)3月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑4.21%，約為20.14%。3月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑4.21%，為18.47%；而Put隱含波動率約較前一交易日下滑4.12%，為21.82%。以3月選擇權整體隱含波動率變化來看，買、賣權波動率同步下滑，市場預期後勢指數波動趨緩。
《選擇權未平倉量變化》週一(5日)3月未平倉call的OI增加4.2萬口，累積OI達42.3萬口，而put的方面，增加1.9萬口，累積OI有29.6萬口；其中call的OI最大宗為8000點序列，OI減少287口，OI累積為6.1萬口；另外Put的OI最大宗在7400點序列，OI減少5036口，OI累積約為4.6萬口。目前看來，下檔PUT的最大未平倉量在7400點的序列，而CALL的最大未平倉量在8000點序列。另外，3月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑2.71%，至69.92%。
《市場綜觀》3月份最大未平倉量維持在7400賣權及8000買權，其中買權未平倉量增加幅度仍然明顯大過於賣權未平倉量，3月份合約的未平倉量put/call ratio較前一日下滑，選擇權整體選擇權部位持續向空方移動。買權上檔7500~7700序列未平倉量持續增加，上檔壓力帶有持續向下移動現象，不利於指數反彈。而賣權未平倉量在7400以上的序列未平倉量持續減少，賣權賣方停損出場，使得下檔支撐有減弱現象，不過最大未平倉量仍維持在7400的序列，指數上檔壓力續增，下檔短撐有待考驗，指數波動空間因指數重挫而擴大。此外，由接近價平序列的隱含波動率變化上來看，買、賣權同步上升，市場預期指數後續震盪加劇。在指數架構偏弱的情況下，現階段操作仍然維持逢反彈偏空的策略。
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