選擇權成交量變化》週二12月份選擇權契約的總成交量284565口比前一日增加13.2萬口，其中call的總成交量約12.5萬口，較前一交易日增加4.7萬口，集中在7300~7500序列，其中最大交易量在7500的call，成交量為4.5萬口左右，權利金較前一交易上漲30%，put的總成交量約12.5萬口，較前一交易日增加4.7萬口，集中至7000~7200序列，最大交易量是7000點的Put，成交量為2.9萬口，權利金較前一交易日下跌43.6%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的107.5%下滑到78.98%。買權成交量明顯放大。
《選擇權隱含波動率》週二12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑0.91%，約為14.66%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑1.41%，為13.11%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑0.4%，為16.21%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買權隱含波動率下降幅度高於賣權，市場認為多方有過熱現象，買權賣方進場積極。
《選擇權未平倉量變化》週二12月未平倉call的OI增加2.2萬口累積OI達26.5萬口，而put的方面，增加2.2萬口，累積OI有26.5萬口；其中call的OI最大宗為7500點序列，OI增加1.5萬口，OI累積為7.6萬口；另外Put的OI最大宗在7000點的序列，OI增加7020口，OI累積為4.7萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7000點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7500點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚1.76%，至89.48%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7000賣權及7500買權，買、賣權未平倉量同步增加，而賣權未平倉量增幅較大，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio連續二日下滑後，再度上揚。買權上檔7500序列未平倉量大幅增加，使得上檔最大壓力區有上移的現象。不過，價平附近的賣權並未隨著指數上揚而停損出場，顯示市場仍認為再大幅推升的機會較低。而下檔賣權未平倉量同樣也是增加，散佈在7000至7200序列。賣方未隨指數推升而向上挺進，較為謹慎。觀察選擇權的結構，上檔7400之上的壓力仍然沉重，短期內不易攻克，不過指數上漲化解近期高檔十字線，均線同步上揚，盤堅格局持續，短線追高有風險，多方不妨等待指數壓回再行進場。
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