選擇權成交量變化》週四(12日)4月份選擇權契約的總成交量245552口比前一日減少55517口，其中call的總成交量約11.6萬口，較前一日減少2.1萬口，集中在8000~8400序列，其中最大交易量在8200的call，成交量約為5.3萬口，權利金較前一交易下跌25%，put的總成交量約12.8萬口，較前一交易減少3.4萬口，集中至7700~8000序列，最大交易量是8000點的Put，成交量為4.9萬口，權利金較前一交易日下跌1.2%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的117.78%下跌至110.02%。由於指數在60點的範圍內震盪，使得4月合約買、賣權成交量同步縮小。
《選擇權隱含波動率》週四(12日)4月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上揚0.4%，約為18.4%。4月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上揚0.74%，為16.14%；而Put隱含波動率約較前一交易日上揚0.07%，為20.66%。以4月選擇權整體波動率變化來看，買、賣權波動率同步上升，特別是買權幅度較大，市場氣氛仍偏多方。
《選擇權未平倉量變化》週四(12日)4月未平倉call的OI減少4716口，累積OI達32.3萬口，而在put的方面，則是增加1.3萬口左右，累積OI有42.5萬口；其中call的OI最大宗在8200點序列，OI減少548口，OI累積為11.5萬口；另外put的OI最大宗在7500點序列，OI增加387口，OI累積約為5.4萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7500點序列，而CALL的最大未平倉量則在8200點序列。另外，4月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升2.42%，至131.55%。
《市場綜觀》4月份最大未平倉量在7500賣權及8200買權，買、賣權未平倉量同步增加，以賣權未平倉量增幅較大，使得4月未平倉量的put/call ratio持續上揚。選擇權整體部位持續向多方移動。買權未平倉量主要增加在8400序列，而最大未平倉量8200序列則是呈現小量減少，雖上檔壓力略有增強，但以較遠序列為主，指數仍有向上空間。而賣權主要增加在7900~8000序列，下檔支撐區仍有上移現象，雖然賣權最大未平倉量仍然維持在7500序列，不過7400至8000序列未平倉量水位相當，顯示市場對於指數上漲仍有疑慮，不過次大未平倉量上移到8000序列，顯示短期8000附近有較強支撐。觀察整體隱含波動率的變化，可以發現買權波動率上升幅度較大，顯示市場多方進場意願仍強。因此操作上，以偏多操作為主。
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