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選擇權成交量變化》週五9月份選擇權契約的總成交量140124口比前一日減少10.6萬口,其中call的總成交量約7.7萬口,較前一交易日減少5.9萬口,集中在6800~7000序列,其中最大交易量在7000call,成交量為1.8萬口左右,權利金與前一日呈現持平,put的總成交量約6.2萬口,較前一交易日減少4.6萬口,集中至6300~6500點序列,最大交易量是6500點的Put,成交量為1.4萬口左右,權利金較前一交易日下跌3.8%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的79.63%上升至80.37%,買賣權交易量同步萎縮,結構上與前一日相當。


《選擇權隱含波動率》週五9月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.17%,約為18.85%。其中9月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.06%,為17.42%;而Put的隱含波動率較前一交易日下降0.4%,為20.28%,買賣權隱含波動率變化不大,買賣權波動率差距為2.86%。買權波動率相對偏低。


《選擇權未平倉量變化》週五9月未平倉callOI增加2.6萬口,累積OI20.1萬口,而put的方面,增加2.1萬口,累積OI14.6萬口;其中callOI最大宗為7000點序列,OI增加7758口,OI累積為5.5萬口;另外PutOI最大宗在6300點的序列,OI增加3338口,OI累積為2.2萬口。所以目前看來,短線下檔支撐為6300點,上檔壓力則是在7000點。另外,8月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升0.94%72.79%


《市場綜觀》8/18原先的主流電子類股呈現休息,而其他類股未增量前,電子類股仍將影響指數走向。雖量能不足以上攻,電子股看似走弱,但支撐頗強,宜待指數壓回,再伺機作多。 9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6300賣權及7000買權,賣權隱含波動率下滑,賣權賣方仍持續性的進場,但進場部位不如前一交易日來得積極,主要在6500點以下的序列,而買權7000點未平倉量持續增加為所有序列之最,使得目前成為最大的壓力區。選擇權整體來看,多空同步進場,增加速度減緩,多空呈現膠著狀態


 

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