選擇權成交量變化》週一(2日)4月份選擇權契約的總成交量288184萬口比前一日增加4.4萬口，其中call的總成交量約14.9萬口，較前一日增加1.4萬口，集中在7900~8200序列，其中最大交易量在8000的call，成交量約為6.1萬口，權利金較前一交易日下跌8.9%，put的總成交量約13.8萬口，較前一交易增加3萬口，集中至7500~7800序列，最大交易量是7700點的Put，成交量為3萬口，權利金較前一交易日下跌19.7%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的80.06%上升至96.65%。指數震盪走高後壓回，使得4月合約買、賣權成交量同步放大，尤其以賣權增幅較大。
《選擇權隱含波動率》週一(2日)4月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.23%，約為18.05%。4月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.41%，為16.2%；而Put隱含波動率約較前一交易日下滑0.06%，為19.89%。以4月選擇權整體波動率變化來看，買、賣權波動率下滑，市場認為指數短期內區間震盪的機會較高。
《選擇權未平倉量變化》週一(2日)4月未平倉call的OI增加6685口，累積OI達28.3萬口，而在put的方面，則是增加1.4萬口左右，累積OI有31.2萬口；其中call的OI最大宗在8200點序列，OI增加4632口，OI累積為9.1萬口；另外put的OI最大宗在7500點序列，OI增加1934口，OI累積約為6.1萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7500點序列，而CALL的最大未平倉量則在8200點序列。另外，4月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升2.51%，至110.28%。
《市場綜觀》4月份最大未平倉量在7500賣權及8200買權，賣權未平倉量的增加幅度大於買權，使得4月未平倉量的put/call ratio連續三日上升，選擇權部位方向持續向多方移動的現象。買權未平倉量主要增加在8200~8400序列，目前最大未平倉量集中在8000~8200序列，這兩序列所佔整體買權的未平倉量達57.9%，暫時無鬆動的現象。而賣權未平倉的增幅平均分佈在各序列，雖然目前仍以7500為最大的未平倉量區，不過以單日增加幅度有開始集中在7700序列來看，低檔支撐區有向上移動的跡象，即使指數回檔，空間應相對有限。此外，觀察價平隱含波動率的變化，可以發現買、賣權波動率同步下滑，顯示市場認為指數持續高檔震盪整理。指數雖衝高後壓回，不過仍守穩五日均線，下檔支撐強勁，因此在操作上以中性偏多為宜。
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