選擇權成交量變化》週五12月份選擇權契約的總成交量249480口比前一日減少18萬口，其中call的總成交量約14.1萬口，較前一交易日減少7.7萬口，集中在7400~7600序列，其中最大交易量在7500的call，成交量為3.9萬口左右，權利金較前一交易上漲18%，put的總成交量約10.7萬口，較前一交易日減少7.7萬口，集中至6900~7300序列，最大交易量是7200點的Put，成交量為2.2萬口，權利金較前一交易日下跌22.5%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的75.4小幅上升到75.7%。買、賣權成交量同步萎縮。
《選擇權隱含波動率》週五12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑0.03%，約為15.43%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.28%，為13.45%；而Put的隱含波動率約較前一交易日上升0.23%，為17.42%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買權隱含波動率下降、而賣權隱含波動率上升，市場認為多方有過熱現象。
《選擇權未平倉量變化》週五12月未平倉call的OI增加6038口累積OI達28.6萬口，而put的方面，增加1.1萬口，累積OI有27.8萬口；其中call的OI最大宗為7600點序列，OI增加5884口，OI累積為7.4萬口；另外Put的OI最大宗在6900點的序列，OI增加188口，OI累積為4.2萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6900點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7600點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚1.87%，至97.01%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是6900賣權及7600買權，買、賣權未平倉量同步增加，而賣權未平倉量增幅較大，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio連續四日上揚，整體選擇權部位向多方移動，但上揚幅度縮小。買權上檔7600序列未平倉量增加，而買權7500序列賣方停損出場，一增一減的情況下，使得買權最大未平倉量序列在前一日上移之後穩固在7600序列，目前7500~7600序列買權未平倉量佔整體買權未平倉量仍然有45%，顯示選擇權買權賣方並沒有棄守，指數向上壓力不輕，不過一但多方強軋空，將使得停損速度加快，買權賣方不得不小心。而下檔賣權未平倉量同樣也是增加，不過散佈在6900至7200序列，顯然市場仍擔心指數極短線會有較為急速的回檔，下檔支撐區未能再進一步上移。觀察選擇權的結構，上檔7500至7600之上的壓力依然沉重，不過整體部位持續向多方移動，預計指數仍將高檔震盪偏多，多方逢回進場。
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