選擇權成交量變化》週一9月份選擇權契約的總成交量612,400口比前一日增加20.1萬口，其中call的總成交量約33萬口，較前一交易日增加約12.4萬口，集中在6700~7000序列，其中最大交易量在6800的call，成交量為10.4萬口左右，權利金較前一交易日上漲310%，put的總成交量約28.1萬口，較前一交易日增加7.7萬口，集中至6400~6900點序列，最大交易量是6800點的Put，成交量為4.9萬口左右，權利金較前一交易日下跌84.4%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的99.2%下降至85.25%。買、賣權成交量同步增加，買權成交量增幅較大，由於指數大幅上揚，買權交易量明顯較賣權為多。
《選擇權隱含波動率》週一10月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下降1.42%，約為22.94%。9月選擇權Call隱含波動率較約較前一交易日下降1.21%，為20.12%；而Put的隱含波動率較前一交易日下降1.64%，為25.77%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看，賣權賣方開始在此有較明顯進場佈局10月份合約。
《選擇權未平倉量變化》週一9月未平倉call的OI減少65914口，累積OI達27.2萬口，而put的方面，增加877口，累積OI有34.5萬口；其中call的OI最大宗為7000點序列，OI減少2933口，OI累積為6.9萬口；另外Put的OI最大宗在6500點的序列，OI減少5166口，OI累積為4.9萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6500點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7000點序列。另外，9月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日大幅上揚24.9%，至126.6%。
《市場綜觀》9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6500賣權及7000買權，買權整體未平倉量大幅度減少，而賣權則呈現小幅增加的情況，買權未平倉量主要減少在6700~6800序列，買權賣方持續性被掃單，上檔賣壓迅速減弱；而賣權未平倉量最大增幅在6700~6900序列，下檔支撐進一步上移。以籌碼結構來看，put/call ratio明顯上升，指數大幅軋空，整體架構偏多情況不變。指數在此越過近一個多月以來的大箱型頂部區，且配合量能增溫，使得盤勢將有機會續創新高。由於目前最大壓力區在7000點，到時震盪將加劇。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
