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選擇權成交量變化》週一9月份選擇權契約的總成交量612,400口比前一日增加20.1萬口,其中call的總成交量約33萬口,較前一交易日增加約12.4萬口,集中在6700~7000序列,其中最大交易量在6800call,成交量為10.4萬口左右,權利金較前一交易日上漲310%put的總成交量約28.1萬口,較前一交易日增加7.7萬口,集中至6400~6900點序列,最大交易量是6800點的Put,成交量為4.9萬口左右,權利金較前一交易日下跌84.4%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的99.2%下降至85.25%。買、賣權成交量同步增加,買權成交量增幅較大,由於指數大幅上揚,買權交易量明顯較賣權為多。


《選擇權隱含波動率》週一10月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日下降1.42%,約為22.94%9月選擇權Call隱含波動率較約較前一交易日下降1.21%,為20.12%;而Put的隱含波動率較前一交易日下降1.64%,為25.77%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看,賣權賣方開始在此有較明顯進場佈局10月份合約。


《選擇權未平倉量變化》週一9月未平倉callOI減少65914口,累積OI27.2萬口,而put的方面,增加877口,累積OI34.5萬口;其中callOI最大宗為7000點序列,OI減少2933口,OI累積為6.9萬口;另外PutOI最大宗在6500點的序列,OI減少5166口,OI累積為4.9萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6500點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7000點序列。另外,9月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日大幅上揚24.9%,至126.6%


《市場綜觀》9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6500賣權及7000買權,買權整體未平倉量大幅度減少,而賣權則呈現小幅增加的情況,買權未平倉量主要減少在6700~6800序列,買權賣方持續性被掃單,上檔賣壓迅速減弱;而賣權未平倉量最大增幅在6700~6900序列,下檔支撐進一步上移。以籌碼結構來看,put/call ratio明顯上升,指數大幅軋空,整體架構偏多情況不變。指數在此越過近一個多月以來的大箱型頂部區,且配合量能增溫,使得盤勢將有機會續創新高。由於目前最大壓力區在7000點,到時震盪將加劇。

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