選擇權成交量變化》週三(4日)4月份選擇權契約的總成交量391818口比前一日增加100440口，其中call的總成交量約18.6萬口，較前一日增加2.9萬口，集中在7900~8400序列，其中最大交易量在8000的call，成交量約為7.3萬口，權利金較前一交易日上漲29%，put的總成交量約20.5萬口，較前一交易增加7萬口，集中至7500~7900序列，最大交易量是7700點的Put，成交量為3.8萬口，權利金較前一交易日下跌37%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的85.81%上揚至109.9%。指數開高後震盪走高，使得4月合約買、賣權成交量同步放大。
《選擇權隱含波動率》週三(4日)4月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下降0.64%，約為17.44%。4月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑1.58%，為14.87%；而Put隱含波動率約較前一交易日上揚0.29%，為20.01%。以4月選擇權整體波動率變化來看，賣權波動率上升而買權波動率下滑，選擇權的波動率變化顯示上檔追價減弱，避險需求有增溫的現象。
《選擇權未平倉量變化》週三(4日)4月未平倉call的OI增加2567口，累積OI達30.5萬口，而在put的方面，則是增加2.8萬口左右，累積OI有35.8萬口；其中call的OI最大宗在8200點序列，OI增加9653口，OI累積為11.5萬口；另外put的OI最大宗在7500點序列，OI減少7244口，OI累積約為5.6萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7500點序列，而CALL的最大未平倉量則在8200點序列。另外，4月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升8.41%，至117.09%。
《市場綜觀》4月份最大未平倉量在7500賣權及8200買權，賣權未平倉量的增加幅度大於買權，使得4月未平倉量的put/call ratio大幅上揚。選擇權整體部位向多方移動。買權未平倉量主要增加在8200~8400序列，8000序列未平倉量則是大幅減少，買權賣方停損出場明顯，上檔壓力帶鬆動。而賣權主要增加在7700~7900序列，下檔支撐區明顯上移，雖然賣權最大未平倉量仍然維持在7500序列，不過7600及7700序列未平倉量水位超過五萬口，隨時有取代7500序列的機會。不過，觀察價平隱含波動率的變化，可以發現買權波動率下滑而賣權波動率上升，顯示市場追高意願減弱且避險需求增溫，對多頭上攻顯得較為不利，預計指數將高檔震盪，因此在操作上宜待盤中震盪低點介入偏多佈局。
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