選擇權成交量變化》週一8月份選擇權契約的總成交量200573口比前一日減少10136口，其中call的總成交量約11.52萬口，較前一交易日略為增加，集中至6300~6700點序列，其中最大交易量在6500點的call，成交量為2.37萬口左右，權利金較前一交易日下跌20.29%；而put方面，總成交量約8.52萬口，較前一交易日減少，集中至5800~6200點序列，最大交易量是由前一交易日的6100點下移6000點的Put，成交量為2.3萬口左右，權利金較前一交易日上漲32%。今日指數下跌，而成交量的put/call ratio 較前一交易日下降，put的總成交量較為減少。成交量未持續增加，下殺力道受阻，留意追空風險。
《選擇權隱含波動率》週一8月選擇權市場，早盤受美國上週五費城半導體指數重挫影響，台指期以6185點下跌107點開出後，買權、賣權的隱含波動率即呈現同步上升的情形，收盤隱含波動率較前一交易日上升2.02%，約為24.79%。其中8月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升1.99%，為23.64%；而Put的隱含波動率較前一日上升2.05%，為25.93%，隱含波動率買權、賣權同步上升而指數下跌，顯現市場認為空頭過熱，多頭有低檔承接跡象。
《選擇權未平倉量變化》週一8月倉call的OI增加1.73萬口，累積OI達21.34萬口，而put的方面，增加1.54萬口，累積OI有13.84萬口；其中call的OI最大宗維持在6700點序列，OI增加1655口，OI累積為3.6萬口，6600點序列的OI增幅最多，累計未平倉部位逼近6700點序列，壓力區有下移現象；另外Put的OI最大宗是5800點的序列，OI增加6479口，為各序列中增加幅度最大者，OI累積為3.38萬口，所以目前看來，下檔支撐為5800點，上檔則是在6700點。另外，8月份合約的未平倉量put/call ratio是64.83%比前一日的62.67%上升2.16%。
《市場綜觀》綜觀今日台股在美國科技股大跌情況下，週一台股以跳空下跌開出。而台指期一度向下測試6153低點未破，反而低檔買盤踴躍，尾盤將指數推升到6230以上，市場賣壓不如預期沉重，但是後續量能必須提升，否則反彈空間仍舊有限，短期收盤守穩6150之上才有利反彈。在選擇權的部分，8月份買、賣權的最大未平倉量分別是5800賣權及6700買權，但上檔的壓力情形仍較下檔支撐區來的明顯，且有下移的跡象。從交易量的結構上來看空方追空意願不高，操作上，因為空頭結構未變，逢高仍應站在空方。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
