選擇權成交量變化》週二(3日)4月份選擇權契約的總成交量291378口比前一日增加3241口，其中call的總成交量約15.6萬口，較前一日增加7253口，集中在7900~8200序列，其中最大交易量在8000的call，成交量約為6.6萬口，權利金較前一交易日上漲50%，put的總成交量約13.4萬口，較前一交易減少4012口，集中至7500~7800序列，最大交易量是7700點的Put，成交量為3.3萬口，權利金較前一交易日下跌35%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的96.65%下滑至85.81%。指數震盪壓回後衝高，使得4月合約買權成交量略為放大，而賣權則是微幅縮小。
《選擇權隱含波動率》週二(3日)4月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上升0.04%，約為18.08%。4月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上揚0.25%，為16.45%；而Put隱含波動率約較前一交易日下滑0.17%，為19.72%。以4月選擇權整體波動率變化來看，買權波動率上升而賣權波動率下滑，選擇權的波動率變化對多方較為有利。
《選擇權未平倉量變化》週二(3日)4月未平倉call的OI增加2萬口，累積OI達30.3萬口，而在put的方面，則是增加1.7萬口左右，累積OI有32.9萬口；其中call的OI最大宗在8200點序列，OI增加1.4萬口，OI累積為10.5萬口；另外put的OI最大宗在7500點序列，OI增加2224口，OI累積約為6.4萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7500點序列，而CALL的最大未平倉量則在8200點序列。另外，4月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑1.59%，至108.68%。
《市場綜觀》4月份最大未平倉量在7500賣權及8200買權，買權未平倉量的增加幅度大於賣權，使得4月未平倉量的put/call ratio在連續三日上升後呈現小幅度的下滑。買權未平倉量主要增加在8000~8400序列，目前最大未平倉量集中在8000~8200序列，這兩序列所佔整體買權的未平倉量仍達57.7%，暫時無鬆動的現象。上檔壓力不易化解，值得一提的是賣權前幾日單日未平倉量增加分散的情況有所改變，7600序列為單日增幅最大的序列，後續有機會取代7500成為下檔的強力支撐，目前觀察下檔支撐明顯有向上移動的現象。此外，觀察價平隱含波動率的變化，可以發現買權波動率上升而賣權波動率下滑，顯示市場追高意願增強且下檔買氣強勁，指數將有機會向今年的高點挑戰，因此在操作上宜偏多佈局。
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