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選擇權成交量變化》週三2月份選擇權契約的總成交量512839口比前一日增加16.5萬口，其中call的總成交量約23.8萬口，較前一交易日增加6.1萬口，集中在7800~8000序列，其中最大交易量在7900的call，成交量為6.2萬口左右，權利金較前一交易日下跌20%，put的總成交量約27.4萬口，較前一交易日增加10.3萬口，集中至7500~7700序列，最大交易量是7600點的Put，成交量為6.4萬口，權利金較前一交易日上漲15%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的96.83上升至115.01%。指數急挫後反彈，買、賣權成交量同步上揚。 《選擇權隱含波動率》週三2月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑0.15%，約為14.25%。2月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上揚0.08%，為13.32%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑0.38%，為15.18%。以2月份選擇權的隱含波動率變化來看，買權上升而賣權下降，在指數急跌後，多方進場意願升高。 《選擇權未平倉量變化》週三2月未平倉call的OI增加2.7萬口，累積OI達37.8萬口，而put的方面，減少2.1萬口，累積OI有29.5萬口；其中call的OI最大宗為8200點序列，OI減少4654口，OI累積為10.9萬口；另外Put的OI最大宗在7500點序列，OI減少1.1萬口，OI累積為5.2萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7500點的序列，而CALL最大未平倉量在8200點序列。另外，2月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日大幅下滑12.41%，至77.95%。 《市場綜觀》2月份最大未平倉量在7500賣權及8200買權，買權未平倉量增加而賣權未平倉量減少，2月份合約的未平倉量put/call ratio再度下滑，選擇權整體部位再向空方移動。買權增幅最大在7700~8000序列。使得上檔壓力有向下偏移的情況，而下檔支撐區雖維持在7500序列，不過賣權賣方有較明顯的停損出場現象。由整體波動率變化上來看，買權升而賣權降，市場多方進場較先前積極。整體來看，再上檔壓力增強而下檔支撐有減弱的情況下，要留意指數如有反彈至月線附近將遇到強大的空方抵抗。