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選擇權成交量變化》週一10月份選擇權契約的總成交量309642口比前一日增加10.1萬口,其中call的總成交量約16萬口,較前一交易日增加4.3萬口,集中在6900~7200序列,其中最大交易量在7000call,成交量為5萬口左右,權利金較前一交易日上漲30.2%put的總成交量約14.9萬口,較前一交易日增加5.8萬口,集中至6600~6800點序列,最大交易量是6700點的Put,成交量為3.9萬口,權利金較前一交易日下跌42%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的77.19%上揚至92.83%,買、賣權交易量同步增加,賣權成交量增幅明顯較大。


《選擇權隱含波動率》週一10月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升0.3%,約為21.2%10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.22%,為19.19%;而Put的隱含波動率較前一交易日上升0.38%,為23.22%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看,買、賣權波動率價平附近同步下降,而指數上漲,顯見上檔賣壓仍需逐步化解。


《選擇權未平倉量變化》週一10月未平倉callOI減少2928口,累積OI25.5萬口,而put的方面,增加1.6萬口,累積OI22.4萬口;其中callOI最大宗為7200點序列,OI增加2265口,OI累積為7.5萬口;另外PutOI最大宗在6600點的序列,OI增加7544口,OI累積為3.6萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6600點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外,10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日大幅上升7.48%,至87.84%


《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6600賣權及7200買權,整體買權未平倉量減少而賣權未平倉量增加。賣權未平倉量最大增加在6600序列,使得下檔最大支撐區穩定增加,6800~6900未平倉增量為次多,但以此兩序列的留倉量來看尚無法使下檔支撐區上移,顯見市場對目前漲升還有疑慮。但上檔在7000序列的未平倉量大幅減少,掃單明顯,上檔壓力有減緩的跡向,以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看,在連續三日下滑後,首度上升,下檔支撐轉強。指數在量能不足的情況下,有量價背離的嫌疑,上星期的高點的賣壓化解的方式只有跳空過或是增量過,否則容易出現假突破真拉回的走勢。

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