選擇權成交量變化》週四12月份選擇權契約的總成交量430896口比前一日增加4.3萬口，其中call的總成交量約24.5萬口，較前一交易日增加14.4萬口，集中在7300~7600序列，其中最大交易量在7500的call，成交量為8.3萬口左右，權利金較前一交易上漲55%，put的總成交量約18.5萬口，較前一交易日增加8.1萬口，集中至7000~7300序列，最大交易量是7200點的Put，成交量為3.8萬口，權利金較前一交易日下跌8.9%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的102.9%下降到75.4%。買權成交量明顯放大。
《選擇權隱含波動率》週四12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易上升0.99%，約為15.46%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升1.17%，為13.73%；而Put的隱含波動率約較前一交易日上升0.8%，為17.19%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買、賣權隱含波動率同步上升，市場預期指數變動加大。
《選擇權未平倉量變化》週四12月未平倉call的OI增加8188口累積OI達28萬口，而put的方面，增加2.1萬口，累積OI有26.7萬口；其中call的OI最大宗為7600點序列，OI增加1.7萬口，OI累積為6.8萬口；另外Put的OI最大宗在7000點的序列，OI減少7361口，OI累積為4.2萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7000點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7600點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚4.89%，至95.14%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7000賣權及7600買權，買、賣權未平倉量同步增加，而賣權未平倉量增幅較大，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio連續三日上揚，但上揚幅度擴大。買權上檔7600序列未平倉量大幅增加，而買權7500序列賣方大幅停損出場，使得買權最大未平倉量序列向上移動。而下檔賣權未平倉量同樣也是增加，散佈在7100至7400序列，雖然目前賣權最大未平倉量仍然是7000序列，不過呈現減少現象，加上7200序列未平倉量大幅增加，使得未平倉量水位逼進7000序列，將有機會取代而成為最大未平倉量。上檔壓力以及下檔支撐同步向上偏移，未來指數區間有機會落在7600至7200。觀察選擇權的結構，上檔7500至7600之上的壓力依然沉重，不過整體部位向多方移動，預計指數仍將高檔震盪偏多，多方逢回進場。
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