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選擇權成交量變化》週四2月份選擇權契約的總成交量271048口比前一日減少24.1萬口，其中call的總成交量約15萬口，較前一交易日減少8.7萬口，集中在7800~8000序列，其中最大交易量在7900的call，成交量為4.8萬口左右，權利金較前一交易日下跌6%，put的總成交量約12萬口，較前一交易日減少15.4萬口，集中至7500~7700序列，最大交易量是7700點的Put，成交量為3.6萬口，權利金較前一交易日下跌6%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的115.01下降至79.56%。指數低檔盤旋，買、賣權成交量同步下滑。

《選擇權隱含波動率》週四2月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑0.53%，約為13.73%。2月選擇權Call隱含波動率較前一交易下滑0.32%，為13%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑0.73%，為14.45%。以2月份選擇權的隱含波動率變化來看，買、賣權同步下降，指數在上檔有壓而下檔有撐的情況下，波動減緩。

《選擇權未平倉量變化》週四2月未平倉call的OI增加1.5萬口，累積OI達9.3萬口，而put的方面，增加5337口，累積OI有30萬口；其中call的OI最大宗為8000點序列，OI增加3311口，OI累積為10.9萬口；另外Put的OI最大宗在7500點序列，OI增加3364口，OI累積為5.6萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7500點的序列，而CALL最大未平倉量在8000點序列。另外，2月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑1.65%，至76.3%。

《市場綜觀》2月份最大未平倉量在7500賣權及8000買權，買權未平倉量增幅較大，2月份合約的未平倉量put/call ratio再度下滑，選擇權整體部位仍向空方移動，不過已較先前減緩。買權增幅最大在7800~8000序列。使得上檔最大未平倉量下移到8000的序列，壓力區向下偏移，而下檔支撐區7500序列，在前一日賣權賣方停損出場後，有再進場的現象。由整體波動率變化上來看，買、賣權同步下降，較不利買方操作。整體來看，指數由先前的急速下跌，轉為區間震盪，操作上宜以來回操作為主。