選擇權成交量變化》週二10月份選擇權契約的總成交量244371口比前一日減少4.6萬口，其中call的總成交量約13.8萬口，較前一交易日減少4.2萬口，集中在7100~7200序列，其中最大交易量在7100的call，成交量為5.7萬口左右，權利金較前一交易日下跌57%，put的總成交量約10.6萬口，較前一交易日減少4561口，集中至6900~7200序列，最大交易量是7100點的Put，成交量為3.9萬口，權利金較前一交易日上漲65%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的61.31%下滑至76.72%，買、賣權交易量同步縮小，而買權交易量呈現萎縮幅度較大。
《選擇權隱含波動率》週二10月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上升0.31%，約為19.09%。10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.95%，為17%；而Put的隱含波動率較前一交易日下滑0.34%，為21.17%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看，賣權下降而買權上升，市場預期短線空方有過熱現象。
《選擇權未平倉量變化》週二10月未平倉call的OI減少16113口，累積OI達18.8萬口，而put的方面，減少4672萬口，累積OI有27.5萬口；其中call的OI最大宗為7200點序列，OI減少3774口，OI累積為5.3萬口；另外Put的OI最大宗在6800點的序列，OI減少681口，OI累積為3.2萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6800點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外，10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升9.63%，至146.7%。
《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6800賣權及7200買權，買、賣權未平倉同步下降，買權位平倉量連續四日大幅減少。下檔的賣權未平倉量6900序列減少較多，使得支撐下移到6800序列。以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看，再度上升，主要原因在於買權未平倉量在價平之上持續性的減少。以整體來看，上檔買權7200~7300點的買權賣方獲利出場，上檔賣壓減輕。而下檔支撐退回6800序列。由於整體賣權未平倉量並無大幅度的縮小，下檔支撐仍然強勁。暫時不宜過度殺低。
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