選擇權成交量變化》週一12月份選擇權契約的總成交量370003口比前一日增加9.6萬口，其中call的總成交量約19.3萬口，較前一交易日增加6.3萬口，集中在7500~7700序列，其中最大交易量在7600的call，成交量為7.4萬口左右，權利金較前一交易上漲130%，put的總成交量約17.6萬口，較前一交易日增加3.4萬口，集中至7400~7600序列，最大交易量是7500點的Put，成交量為4.5萬口，權利金較前一交易日下跌80%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的109.8下滑至91.52%。指數急數拉升，買權交易量明顯放大。
《選擇權隱含波動率》週一12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易上升6.72%，約為24.07%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升4.76%，為19.18%；而Put的隱含波動率約較前一交易日上揚8.69%，為28.96%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買、賣權隱含波動率同步上升，市場後勢波動將加劇，尤以賣權隱含波動率明顯拉升，市場認為多方有過熱現象。
《選擇權未平倉量變化》週一12月未平倉call的OI減少3.3萬口累積OI達33.2萬口，而put的方面，增加1168口，累積OI有41萬口；其中call的OI最大宗為7800點序列，OI減少3453口，OI累積為5.9萬口；另外Put的OI最大宗在7400點的序列，OI減少6103口，OI累積為5.6萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7400點的序列，而CALL最大未平倉量在7800點序列。另外，12月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚11.75%，至123.72%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7400賣權及7800買權，買權未平倉量減少幅度擴大，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio連續三日上升，而且上升速度加快。由於指數急速拉升，加上12月合約即將到期，使得買權7600~7700序列有較為明顯的出場，上檔壓力再度減輕，而下檔賣權7600序列增加幅度較大，下檔支撐向上偏移，不過幅度不大，目前整體指數震盪空間放大。由隱含波動率觀察，整體買、賣權隱含波動率同步上升，市場後勢波動將加劇。由於多方目前再度佔回優勢，不過盡量以拉回承接，短線偏多操作為主，否則選擇權買方追價稍有不慎，會有較大虧損。
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