選擇權成交量變化》週四12月份選擇權契約的總成交量383222口比前一日減少2132口，其中call的總成交量約15.9萬口，較前一交易日減少3.5萬口，集中在7700~7900序列，其中最大交易量在7800的call，成交量為4.6萬口左右，權利金較前一交易下跌7%，put的總成交量約22.3萬口，較前一交易日增加3.3萬口，集中至7400~7700序列，最大交易量是7600點的Put，成交量為2.8萬口，權利金較前一交易日上漲8%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的97.61%上升至147.19%。買權成交量縮小而賣權交易量明顯放大。
《選擇權隱含波動率》週四12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易上揚5.36%，約為24.08%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上揚0.71%，為17.25%；而Put的隱含波動率約較前一交易日上揚10.02%，為30.92%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買、賣權隱含波動率同步上升，尤其以賣權波動率上升較多，避險進場佈局積極，市場預期指數波動將放大。
《選擇權未平倉量變化》週四12月未平倉call的OI增加8593口累積OI達36.9萬口，而put的方面，增加1.3萬口，累積OI有43.4萬口；其中call的OI最大宗為7800點序列，OI增加7933口，OI累積為6.9萬口；另外Put的OI最大宗在7400點的序列，OI增加1143口，OI累積為6萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7400點的序列，而CALL最大未平倉量在7800點序列。另外，12月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升0.88%，至117.61%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7400賣權及7800買權，買、賣權未平倉量同步增加，而賣權未平倉量明顯較大，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio在連續二日下滑後小幅上升。由賣權增加幅度較大的序列來觀察，主要集中在7500至7700序列，使得指數下檔支撐小幅度的上移，而買權賣方明顯佈局買權7800序列，使得目前上檔壓力區集中在7800序列。由目前選擇權的結構來看，上檔壓力區及下檔支撐區能量持續累積，指數震盪區間沒有明顯改變，不過值得留意的是賣權隱含波動率急速上升，顯示賣權買方追價意願增強，配合未平倉量續增，避險動作加大，如果後續未如空方所預期回檔，盤勢容易出現強力拉升的走勢。在盤勢未明顯轉弱之前，仍以拉回偏多操作為主，如擔心有較為明顯回檔，不妨以買權多頭價差操作。
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