選擇權成交量變化》週三12月份選擇權契約的總成交量385354口比前一日減少13.8萬口，其中call的總成交量約19.5萬口，較前一交易日減少1.3萬口，集中在7600~7900序列，其中最大交易量在7800的call，成交量為4.4萬口左右，權利金較前一交易上漲36%，put的總成交量約19萬口，較前一交易日減少7082口，集中至7300~7600序列，最大交易量是7500點的Put，成交量為3.4萬口，權利金與較前一交易日下跌56%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的60.47%上升至97.61%。買權成交量明顯縮小。
《選擇權隱含波動率》週三12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑2.45%，約為18.72%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑1.9%，為16.54%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑2.99%，為20.9%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買、賣權隱含波動率同步下降，市場預期指數波動將減緩。
《選擇權未平倉量變化》週三12月未平倉call的OI增加1.1萬口累積OI達36萬口，而put的方面，增加減少713口，累積OI有42.1萬口；其中call的OI最大宗為7800點序列，OI增加2085口，OI累積為6.2萬口；另外Put的OI最大宗在7400點的序列，OI增加3979口，OI累積為5.9萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7400點的序列，而CALL最大未平倉量在7800點序列。另外，12月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑3.89%，至116.74%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7400賣權及7800買權，買權未平倉量較為增加，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio在連續二日下滑，上檔壓力續增。由賣權增加幅度較大的序列來觀察，主要集中在7400至7600序列，使得指數下檔支撐集中在7400點，而買權賣方明顯佈局買權7800以上的序列，使得目前上檔壓力區集中在7800至7900序列。由目前選擇權的結構來看，上檔壓力區能量持續累積，而下檔支撐區也固守在7400，指數震盪區間沒有明顯改變，加上隱含波對率持續下滑，未來指數波動幅度將減緩，指數高檔震盪持續，多方以拉回再行佈局。
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