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選擇權成交量變化》週一9月份選擇權契約的總成交量368256口比前一日增加17.2萬口,其中call的總成交量約22萬口,較前一交易日增加約10.5萬口,集中在6700~7000序列,其中最大交易量在6800call,成交量為6.3萬口左右,權利金較前一交易日上漲50.7%put的總成交量約14.7萬口,較前一交易日增加6.7萬口,集中至6300~6600點序列,最大交易量是6300點的Put,成交量為2.7萬口左右,權利金較前一交易日下跌39.4%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的66.87%下降至66.83%。買、賣權成交量同步增加、買權成交量增幅較大,多空激戰。


《選擇權隱含波動率》週一9月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升1.2%,約為24.25%。為連續二個交易日上揚,其中9月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升1.09,為21.11%;而Put的隱含波動率較前一交易日增加1.37%,為27.39%,買權賣權隱含波動率再度同步上升,指數高檔震盪將持續。


《選擇權未平倉量變化》週一9月未平倉callOI減少617口,累積OI31.4萬口,而put的方面,增加1.4萬口,累積OI27.5萬口;其中callOI最大宗為7000點序列,OI增加1.3萬口,OI累積為7.7萬口;另外PutOI最大宗在6400點的序列,OI增加3245口,OI累積為4.1萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6400點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7000點序列。另外,9月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升4.7%87.44%。為連續五個交易日上揚。


《市場綜觀》除金融期之外的個別期指均突破8/17的高點,多方企圖明顯,但高檔仍受到調節性的賣壓所壓制的,由於目前自季線以下的均線,都呈現上揚現象,低檔支撐將相當的強,搭配今日量能增溫,有利上漲。9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6300賣權及7000買權,買權整體未平倉量略為減少,減幅最大在6800序列,買權價平附近未平倉持續減少,買權賣方持續被掃單,但仍積極佈局7000的買權。賣權未平倉量增幅最大在6400~6600序列。下檔支撐再度上移。未平倉量put/call ratio來看,再次上揚,多方力道持續增強。目前為止上檔最大賣壓仍在7000點,由於買權7000點序列近期無特別明顯的減少,使得指數未來在推過7000點之上的機率較為減低,短期架構仍對多方有利,但宜留意高檔風險。

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