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選擇權成交量變化》週五8月份選擇權契約的總成交量300693口比前一日增加27166口,其中call的總成交量約17.2萬口,較前一交易日增加2.2萬口,集中在6400~6800點序列,其中最大交易量還是在6500點的call,成交量為5.1萬口左右,權利金較前一交易日下跌27.5%put的總成交量約12.3萬口,較前一交易日減少831口,集中至6000~6400點序列,最大交易量是6300點的Put,成交量為3.1萬口左右,權利金較前一交易日上漲12.8%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的82.02%下降至74.33%,選擇權今日成交量以買權成交量增加的幅度多。


《選擇權隱含波動率》週五8月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日減少0.12%,約為23.35%。其中8月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.08%,為21.73%;而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑0.31%,為24.97%,整體隱含波動率略為下降,主要在於賣權隱含波動率,週五早盤整體隱含波動率曾拉高到24%之上,但收盤再度回落,市場盤整格局仍將持續。

《選擇權未平倉量變化》週五8月未平倉callOI增加5284口,累積OI32.9萬口,而put的方面,增加1萬口,累積OI23.8萬口;其中callOI最大宗已由在6500點序列所取代,OI增加8210口,OI累積為6萬口,值得留意的是今天call未平倉量66006700序列未平倉量為同步減少最多,使得6500~6700序列未平倉量呈現相當的格局;另外PutOI最大宗在6100點的序列,OI增加2197口,OI累積為4萬口。前一日已有提及區間有縮小的跡象,所以目前看來,下檔支撐在6100點,上檔則是在6500點。另外,8月份合約的未平倉量put/call ratio1較前一交易日上升2.13%72.2%。今日賣權未平倉量增幅較買權未平倉量為多。


《市場綜觀》綜觀8/4台指期走勢,在美股前一日尾盤收高的影響,台股早盤呈現小紅格局,但受到外資調降台股評等,及近期台幣貶值的影響下,先前領軍上漲的電子股,在今日高檔區紛紛有調節賣壓,在原先主流類股無法續強,量能不出的情況下,市場反手下殺取量。台指期月線在之後的三日將扣抵近期相對高點區約6658~6660之間,先前在站上月線後,因月線仍處下滑狀態,使得上檔有相當的壓力,今日指數跌破月線,盤勢略為轉弱,觀察近期整理區間箱底6232,能否守穩。 8月份買、賣權的最大未平倉量分別是6100賣權及6500買權,上檔壓力已下移,整理區間縮小,以今日的選擇權結構來看,盤勢暫時中性偏弱格局。

 

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