選擇權成交量變化》週二2月份選擇權契約的總成交量340051口比前一日增加3.5萬口，其中call的總成交量約17.8萬口，較前一交易日增加3.5萬口，集中在7800~8000序列，其中最大交易量在7800的call，成交量為5.7萬口左右，權利金較前一交易日下跌41.7%，put的總成交量約16.1萬口，較前一交易日增加1.9萬口，集中至7700~7800序列，最大交易量是7700點的Put，成交量為4.6萬口，權利金較前一交易日上漲35%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的98.69%下滑至990.14%。指數持續下探，買、賣權成交量同步放大。
《選擇權隱含波動率》週二2月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.33%，約為12.36%。2月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.69%，為11.56%；而Put隱含波動率約較前一交易日上升0.02%，為13.16%。以2月選擇權整體隱含波動率變化來看，買權下降而賣權略升，波動率變化對多方不利，指數壓力不輕。
《選擇權未平倉量變化》週二2月未平倉call的OI減少5314口，累積OI達36.3萬口，而put的方面，減少1.8萬口，累積OI有32.8萬口；其中call的OI最大宗為8000點序列，OI減少10130口，OI累積為9.5萬口；另外Put的OI最大宗在7500點序列，OI減少1577口，OI累積為6.5萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7500點的序列，而CALL最大未平倉量在8000點序列。另外，2月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑3.65%，至90.36%。
《市場綜觀》2月份最大未平倉量仍然在7500賣權及8000買權，其中買、賣權未平倉量同步減少，2月份合約的未平倉量put/call ratio較前一日下滑，選擇權整體選擇權部位向空方來移動。另外，買權上檔8000序列未平倉量增幅較大。而下檔賣權未平倉量主要減少在7800的序列，下檔賣權賣方停損出場，使得下檔的支撐有減弱的情況。此外，由整體的隱含波動率變化上來看，買權下降、而賣權上升，市場預期指數短線上仍有下探的空間。故操作上建議以區間偏空操作為主。
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