選擇權成交量變化》週一1月份選擇權契約的總成交量371254口比前一日增加5.7萬口，其中call的總成交量約20.3萬口，較前一交易日增加4.1萬口，集中在7900~8200序列，其中最大交易量在8000的call，成交量為8.5萬口左右，權利金較前一交易上漲55%，put的總成交量約16.7萬口，較前一交易日增加1.6萬口，集中至7600~7900序列，最大交易量是7700點的Put，成交量為3.7萬口，權利金較前一交易日下跌52.9%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的93.49%下滑至82.28%。指數開平走高，買權交易量明顯放大。
《選擇權隱含波動率》週一1月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑0.44%，約為17.42%。1月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.04%，為15.08%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑0.85%，為19.76%。以1月份選擇權的隱含波動率變化來看，賣權隱含波動率下滑幅度較大，市場預期指數回檔機率較小且空間有限。
《選擇權未平倉量變化》週一1月未平倉call的OI增加1590口累積OI達25.9萬口，而put的方面，增加2.2萬口，累積OI有3.1萬口；其中call的OI最大宗為8200點序列，OI增加1.3萬口，OI累積為6.7萬口；另外Put的OI最大宗在7400點的序列，OI減少6202口，OI累積為4萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7400點的序列，而CALL最大未平倉量在8200點序列。另外，1月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚7.84%，至119.72%。
《市場綜觀》1月份最大未平倉量分別是7400賣權及8200買權，賣權未平倉量增加幅度較大，1月份合約的未平倉量put/call ratio連續二日大幅上揚，整體部位向多方移動。賣權未平倉量增加幅度，主要增加在7700~8000，而上檔買權增幅最大在8200~8400序列，指數震盪區間再度向上移動。雖然指數走高不過價平附近買、賣權隱含波動率呈現下滑，市場對於指數在急漲過後，上漲可能趨緩，買權買方追價意願減低，而整體架構仍是偏多，市場認為短線回檔有限，使得賣權波動率持續下滑。指數短線上如無法續漲將容易落入高檔震盪。雖然指數區間上移不過買權賣方在8000序列的停損動作並不明顯，目前買權8000~8200的未平倉量仍佔整體買權未平倉量的一半，指數在8000的壓力仍有待化解。指數後勢將震盪盤堅，操作心態上以拉回偏多佈局為主。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
