選擇權成交量變化》週一11月份選擇權契約的總成交量216268口比前日增加6.3萬口，其中call的總成交量約11.2萬口，較前一交易日增加2.9萬口，集中在7000~7300序列，其中最大交易量在7200的call，成交量為4萬口左右，權利金較前一交易日上漲19%，put的總成交量約10.3萬口，較前一交易日增加3.3萬口，集中至6700~7000序列，最大交易量是6800點的Put，成交量為3萬口，權利金較前一交易日下跌26.3%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的83.77上升至91.56%。買、賣權交易量同步放大，而賣權交易量增加幅度較大。
《選擇權隱含波動率》週一11月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上升0.19%，約為16.97%。11月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.91%，為15.91%；而Put的隱含波動率較前一交易日下滑0.53%，為18.02%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看，買權上升而賣權下降，對指數後續反彈將相對有利。
《選擇權未平倉量變化》週一11月未平倉call的OI增加1.8萬口累積OI達19.6萬口，而put的方面，增加2.2萬口，累積OI有16.2萬口；其中call的OI最大宗為7300點序列，OI增加6910口，OI累積為5萬口；另外Put的OI最大宗在6800點的序列，OI增加9663口，OI累積為3.9萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6800點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7300點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升4.32%，至82.25%。下檔支撐增強。
《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6800賣權及7300買權，買、賣權未平倉同步上升。賣權最大未平倉量由6800序列所取代，下檔支撐上移。而上檔買權未平倉量7100及7300序列增幅擴大，使得上檔最大壓力由7300序列買權所取代。指數區間進一步壓縮。以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看，有較為明顯的上升，指數再度測試支撐，可看出低檔買氣增強，但目前上檔空方缺口仍有待化解。從隱含波動率的角度來看，買權隱含波動率上升，賣權隱含波動率下降，對多方較為有利。整體來看，在上有壓力下有支撐的情況之下，預計指數高檔震盪格局不變，短期間內對賣方較為有利，買方則宜短線操作。
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