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選擇權成交量變化》週二10月份選擇權契約的總成交量218524口比前一日減少6.1萬口,其中call的總成交量約12.8萬口,較前一交易日減少1.7萬口,集中在7000~7300序列,其中最大交易量在7100call,成交量為3.6萬口左右,權利金較前一交易日下跌27.5%put的總成交量約9萬口,較前一交易日減少4.3萬口,集中至6500~6800點序列,最大交易量是6700點的Put,成交量為1.6萬口,權利金較前一交易日上漲4.7%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的92.24%下滑至70.69%,買、賣權成交量同步減少。賣權成交量減幅較為明顯。


《選擇權隱含波動率》週二10月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.29%,約為20.57%10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑1.41%,為18.08%;而Put的隱含波動率較前一交易日上升0.83%,為23.06%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看,買權下降而賣權上升,波動率變化對多方不利,而以價平附近來看則呈現買、賣權同步下滑,顯示波動範圍縮小。


《選擇權未平倉量變化》週二10月未平倉callOI增加2.1萬口,累積OI19.3萬口,而put的方面,增加2.7萬口,累積OI17.4萬口;其中callOI最大宗為7200點序列,OI增加1.4萬口,OI累積為5.4萬口;另外PutOI最大宗在6600點的序列,OI增加5841口,OI累積為3.6萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6600點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外,10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚4.34%,至90.52%


《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6600賣權及7200買權,買、賣權整體未平倉量同步增加,賣權未平倉量最大增加在6600序列,使得下檔支撐6600有增強的現象,而買權未平倉量最大增幅在7200序列,以目前來看上檔未平倉量大幅增加在7200之上,使得指數未來上攻最大壓力區在7200有明顯的增強,以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看,多方力道再度增加使得put/call ratio明顯上揚,下檔支撐強勁。近期仍呈現多方結構,但指數在上漲的過程,量能始終無法放大。加上台指期收高檔十字線,宜小心如無法放量上攻,將有急速回測下檔缺口的可能。

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