選擇權成交量變化》週四2月份選擇權契約的總成交量315722口比前一日增加17.2萬口，其中call的總成交量約17.2萬口，較前一交易日增加9.8萬口，集中在7900~8200序列，其中最大交易量在8000的call，成交量為5.8萬口左右，權利金較前一交易上揚29%，put的總成交量約14.3萬口，較前一交易日增加7.3萬口，集中至7500~7700序列，最大交易量是7600點的Put，成交量為3.3萬口，權利金較前一交易日下跌24%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的94.6下滑至83.42%。買權成交量隨指數上揚增幅較大。
《選擇權隱含波動率》週四2月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易上揚0.16%，約為14.59%。2月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.85%，為13.32%；而Put的隱含波動率約較前一交易日上升1.17%，為15.87%。以1月份選擇權的隱含波動率變化來看，買權下滑而賣權上升，市場避險需求有增溫的現象。
《選擇權未平倉量變化》週四2月未平倉call的OI增加4.8萬口，累積OI達18.5萬口，而put的方面，增加5.6萬口，累積OI有18.1萬口；其中call的OI最大宗為8200點序列，OI增加1.6萬口，OI累積為6.8萬口；另外Put的OI最大宗在7500點序列，OI增加1.3萬口，OI累積為3.7萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7500點的序列，而CALL最大未平倉量在8200點序列。另外，2月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚6.73%，至97.4%。
《市場綜觀》2月份最大未平倉量分別是7500賣權及8200買權，賣權未平倉量明顯增加，2月份合約的未平倉量put/call ratio再度上揚，選擇權整體部位向多方移動。賣權未平倉量增加幅度，主要在7500~7600，而買權增幅最大在8000~8400序列。由於下檔7500賣權明顯較大使得下檔最大支撐區有略為下移的情況，由價平附近序列的波動率變化上來看，賣權下滑，而買權上升，市場透露出偏多氣氛，而指數站上1/5日長黑棒的中軸，多方勝出意味明顯，未來指數將有機會挑戰波段高點，操作上逢回偏多佈局。
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