選擇權成交量變化》週二(27日)4月份選擇權契約的總成交量299816萬口比前一日增加13萬口，其中call的總成交量約15.1萬口，較前一日增加7.1萬口，集中在7900~8200序列，其中最大交易量在8000的call，成交量約為6.1萬口，權利金較前一交易日下跌26%，put的總成交量約14.8萬口，較前一交易增加5.8萬口，集中至7400~7800序列，最大交易量是7700點的Put，成交量為3.3萬口，權利金較前一交易日上漲31%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的112.53%下滑至97.96%。指數衝高後迅速壓回，4月合約買、賣權成交量同步放大。
《選擇權隱含波動率》週二(27日)4月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上升0.31%，約為18.3%。4月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.21%，為16.43%；而Put隱含波動率約較前一交易日上升0.41%，為20.17%。以4月選擇權整體波動率變化來看，指數越過前一日高點後，受到空方反撲，買、賣權波動率同步放大，雖然指數下跌，但買權隱含波動率上升，顯示市場多方進場仍相當積極。
《選擇權未平倉量變化》週二(27日)4月未平倉call的OI增加2.2萬口，累積OI達22.4萬口，而在put的方面，則是增加2.5萬口左右，累積OI有23.8萬口；其中call的OI最大宗在8200點序列，OI增加11567口，OI累積為7.1萬口；另外put的OI最大宗在7500點序列，OI增加9312口，OI累積約為5.1萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7500點序列，而CALL的最大未平倉量則在8200點序列。另外，4月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日微幅上升1.13%，至106.57%。
《市場綜觀》4月份最大未平倉量在7500賣權及8200買權，賣權未平倉量的增加幅度略大於買權，使得4月未平倉量的put/call ratio較前一日上升，選擇權部位持續向多方移動。買權未平倉量主要增加在8200序列，使得8200序列未平倉量在取代原有最大未平倉量的8000序列後迅速增量，空方壓力穩固，將是後續指數上攻不易衝過的關卡。而賣權在7400~7800序列的未平倉量較為明顯的增加，特別是較集中在7500序列。此外，觀察整體隱含波動率的變化，可以發現買、賣權波動率同步上升，顯示市場認為短線空方有過熱現象，指數在衝關後壓回，但仍然守穩3/22的多方缺口之上，在尚未回補多方缺口前，整體架構仍由多方主導，因此，在操作上逢回宜偏多進場佈局。
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