選擇權成交量變化》週五2月份選擇權契約的總成交量307289口比前一日減少3萬口，其中call的總成交量約16.7萬口，較前一交易日減少1.6萬口，集中在7900~8000序列，其中最大交易量在7900的call，成交量為6.4萬口左右，權利金與前一交易日持平，put的總成交量約13.9萬口，較前一交易日減少1.4萬口，集中至7700~7800序列，最大交易量是7800點的Put，成交量為4.9萬口，權利金較前一交易日下跌16.9%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的84.09%下滑至83.63%。指數壓力區前震盪，買、賣權成交量同步減少。
《選擇權隱含波動率》週五2月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上升0.08%，約為12.85%。2月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.44%，為11.47%；而Put隱含波動率約較前一交易日上升0.60%，為14.23%。以2月選擇權價平隱含波動率變化來看，買權下滑而賣權上升，波動率變化對空方較為有利。
《選擇權未平倉量變化》週五2月未平倉call的OI減少1.5萬口，累積OI達36.1萬口，而put的方面，增加2911口，累積OI有34.4萬口；其中call的OI最大宗為8000點序列，OI減少6279口，OI累積為10.7萬口；另外Put的OI最大宗在7500點序列，OI減少1829口，OI累積為6.6萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7500點的序列，而CALL最大未平倉量在8000點序列。另外，2月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升4.74%，至95.32%。
《市場綜觀》2月份最大未平倉量仍然在7500賣權及8000買權，其中買權未平倉量減少而賣權未平倉量小幅度增加，2月份合約的未平倉量put/call ratio在前一日小幅下滑後再度上揚，選擇權整體選擇權部位再度向多方來移動。另外，買權上檔8000序列未平倉量減幅較大。雖然指數區間無太大變化，不過上檔壓力有減輕的現象。此外，由價平序列的隱含波動率變化上來看，買、賣權同步下降，市場預期指數在高檔容易陷入震盪整理，目前整體架構仍舊偏多，但是上檔壓力不易化解，故操作上建議以區間偏多操作為主。
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