選擇權成交量變化》週一12月份選擇權契約的總成交量340588口比前一日減少68158口，其中call的總成交量約15.7萬口，較前一交易日減少7.6萬口，集中在7600~7800序列，其中最大交易量在7700的call，成交量為4.7萬口左右，權利金較前一交易下跌29%，put的總成交量約18.2萬口，較前一交易日增加9429口，集中至7400~7600序列，最大交易量是7500點的Put，成交量為5.2萬口，權利金較前一交易日下跌16%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的73.95%大幅上揚至116.59%。買權成交量明顯縮小。
《選擇權隱含波動率》週一12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑0.4%，約為18.47%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.04%，為17.22%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑0.77%，為19.72%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買、賣權隱含波動率同步下滑，市場預期指數短線波動幅度減緩。
《選擇權未平倉量變化》週一12月未平倉call的OI減少1379口累積OI達37.6萬口，而put的方面，增加9991口，累積OI有44.8萬口；其中call的OI最大宗為7800點序列，OI減少541口，OI累積為8萬口；另外Put的OI最大宗在7400點的序列，OI增加4272口，OI累積為6.3萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7400點的序列，而CALL最大未平倉量在7800點序列。另外，12月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升3.08%，至118.96%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7400賣權及7800買權，買權未平倉量減少而賣權未平倉量增加，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio呈現上升的現象。由近期的賣買權比率來看，時而上升時而下降，上下幅度都不大，顯示盤勢短期無明顯方向出現。賣權未平倉量的變化來觀察，集中在7400~7500序列，顯示指數低檔支撐有向上偏移的現象，若後勢盤勢止穩，賣權7500序列將有機會成為最大支撐區，而買權未平倉量各序列增減不一，買權賣方並無積極進場，上檔壓力有暫緩現象。由目前選擇權的結構來看，下檔支撐區的人氣再度匯集，將有利指數止穩。由於短線上有反彈契機，操作上，以買進買權多頭價差因應，買權買方短打為宜
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