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選擇權成交量變化》週二10月份選擇權契約的總成交量157784口比前一日減少15.1萬口,其中call的總成交量約7.3萬口,較前一交易日減少8.6萬口,集中在7000~7200序列,其中最大交易量在7100call,成交量為2.3萬口左右,權利金較前一交易日下跌17.8%put的總成交量約8.4萬口,較前一交易日減少6.5萬口,集中至6600~6900點序列,最大交易量是6600點的Put,成交量為3.9萬口,權利金較前一交易日下跌4.5%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的92.83上揚至113.68%,買、賣權交易量同步減少,買權成交量減幅明顯較大。


《選擇權隱含波動率》週二10月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升0.26%,約為21.47%10月選擇權Call隱含波動率較前一交易下降0.3%,為18.89%;而Put的隱含波動率較前一交易日上升0.83%,為24.05%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看,整體買權波動率下降、而賣權波動率上升,對多方不利,上檔賣壓仍有待消化。


《選擇權未平倉量變化》週二10月未平倉callOI增加11318口,累積OI26.6萬口,而put的方面,增加1.6萬口,累積OI24萬口;其中callOI最大宗為7200點序列,OI增加2967口,OI累積為7.8萬口;另外PutOI最大宗在6600點的序列,OI增加4710口,OI累積為4.8萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6600點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外,10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升2.45%,至90.29%


《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6600賣權及7200買權,整體買、賣權未平倉量同步增加。賣權未平倉量最大增加在6600序列,使得下檔最大支撐區穩定增加,6700~6800未平倉增量為次多,使得指數初步的支撐區落在68006700之間。上檔在70007100序列的未平倉量為次高增量區,使得指數波動區間有縮小的現象,以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看,連續兩日上升,下檔支撐緩步增強。

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