選擇權成交量變化》週三12月份選擇權契約的總成交量603906口比前一日增加26644口，其中call的總成交量約26.3萬口，較前一交易日減少2.9萬口，集中在7400~7700序列，其中最大交易量在7500的call，成交量為8.2萬口左右，權利金較前一交易下跌20%，put的總成交量約34萬口，較前一交易日增加5.6萬口，集中至7200~7500序列，最大交易量是7400點的Put，成交量為9.5萬口，權利金較前一交易日下跌16%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的97.02%上升至129.73%。賣權成交量放大而買權成交量縮小。
《選擇權隱含波動率》週三12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑0.68%，約為17.3%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上揚0.39%，為17.93%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑1.75%，為16.67%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買權隱含波動率上升、賣權隱含波動率下滑，市場認為空方有過熱現象。
《選擇權未平倉量變化》週三12月未平倉call的OI增加9663口累積OI達37.8萬口，而put的方面，減少1.8萬口，累積OI有39.9萬口；其中call的OI最大宗為7800點序列，OI減少3775口，OI累積為6.3萬口；另外Put的OI最大宗在7400點的序列，OI減少1.2萬口，OI累積為5.6萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7400點的序列，而CALL最大未平倉量在7800點序列。另外，12月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑7.78%，至105.68%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7400賣權及7800買權，賣權未平倉量明顯減少，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio連續二日呈現下滑的現象。由賣權未平倉量的變化來觀察，7400序列的賣方被掃單出場明顯，使得低檔支撐力道減弱。而買權未平倉量最大序列雖維持在7800，不過未平倉量減少，增幅較大集中在7500，上檔壓力區有再向下移動的跡象。由目前選擇權的結構來看，下檔支撐區有被打散的情況，同樣的，上檔壓力區持續向下偏移，也使得上檔無較為集中的壓力區，市場預期後勢波動較大，賣方宜留意風險。
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