選擇權成交量變化》週四12月份選擇權契約的總成交量413308口比前一日減少2.5萬口，其中call的總成交量約19.8萬口，較前一交易日減少986口，集中在7500~7800序列，其中最大交易量在7600的call，成交量為6.2萬口左右，權利金較前一交易上漲61%，put的總成交量約21.4萬口，較前一交易日減少2.4萬口，集中至7200~7400序列，最大交易量是7300點的Put，成交量為3.8萬口，權利金較前一交易日下跌36%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的119.67%小幅下滑至108.07%。賣權成交量較為萎縮。
《選擇權隱含波動率》週四12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易上升0.40%，約為18.26%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.74%，為15.56%；而Put的隱含波動率約較前一交易日上升0.05%，為20.96%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買權隱含波動率上升、而賣權隱含波動率持平，多方有較為明顯的追價動作。
《選擇權未平倉量變化》週四12月未平倉call的OI略減2.4千口累積OI達32.1萬口，而put的方面，增加2.2萬口，累積OI有34.8萬口；其中call的OI最大宗為7600點序列，OI減少6134口，OI累積為6.0萬口；另外Put的OI最大宗在7200點的序列，OI增加2349口，OI累積為5.0萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7200點的序列，而CALL最大未平倉量在7600點序列。另外，12月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升7.58%，至108.58%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7200賣權及7600買權，賣權未平倉量增幅明顯大過賣權，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio在連續二日下滑後再度上升，下檔支撐逐漸變強。由賣權增加幅度較大的序列來觀察，多集中在7300序列，顯示賣權賣方在指數看回不回情況下，開始積極進場佈倉，短線上指數下檔有上移到7300點的機會，而買權賣方明顯佈局7700的買權，使得上檔壓力逐漸上移至7600之上，指數區間有上移跡象，不過由於目前上檔支撐與下檔壓力，仍然不夠緊實，因此市場未來的波動幅度依然有加大的加會。因此在操作上還是先盡量以買方進場佈局。
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