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選擇權成交量變化》週四12月份選擇權契約的總成交量413308口比前一日減少2.5萬口,其中call的總成交量約19.8萬口,較前一交易日減少986口,集中在7500~7800序列,其中最大交易量在7600call,成交量為6.2萬口左右,權利金較前一交易上漲61%put的總成交量約21.4萬口,較前一交易日減少2.4萬口,集中至7200~7400序列,最大交易量是7300點的Put,成交量為3.8萬口,權利金較前一交易日下跌36%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的119.67%小幅下滑至108.07%。賣權成交量較為萎縮。


《選擇權隱含波動率》週四12月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易上升0.40%,約為18.26%12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.74%,為15.56%;而Put的隱含波動率約較前一交易日上升0.05%,為20.96%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看,整體買權隱含波動率上升、而賣權隱含波動率持平,多方有較為明顯的追價動作。


《選擇權未平倉量變化》週四12月未平倉callOI略減2.4千口累積OI32.1萬口,而put的方面,增加2.2萬口,累積OI34.8萬口;其中callOI最大宗為7600點序列,OI減少6134口,OI累積為6.0萬口;另外PutOI最大宗在7200點的序列,OI增加2349口,OI累積為5.0萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在7200點的序列,而CALL最大未平倉量在7600點序列。另外,12月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升7.58%,至108.58%


《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7200賣權及7600買權,賣權未平倉量增幅明顯大過賣權,使得12月份合約的未平倉量put/call ratio在連續二日下滑後再度上升,下檔支撐逐漸變強。由賣權增加幅度較大的序列來觀察,多集中在7300序列,顯示賣權賣方在指數看回不回情況下,開始積極進場佈倉,短線上指數下檔有上移到7300點的機會,而買權賣方明顯佈局7700的買權,使得上檔壓力逐漸上移至7600之上,指數區間有上移跡象,不過由於目前上檔支撐與下檔壓力,仍然不夠緊實,因此市場未來的波動幅度依然有加大的加會。因此在操作上還是先盡量以買方進場佈局。

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