選擇權成交量變化》週三8月份選擇權契約的總成交量245814口比前一日增加24465口，其中call的總成交量約16.39萬口，較前一交易日增加1.23萬口，集中在6400~6600點序列，其中最大交易量在6500點的call，成交量為3.43萬口左右，權利金較前一交易日下跌10.14%，put的總成交量約8.18萬口，較前一交易日增加1.2萬口，集中至6000~6300點序列，最大交易量是6100點的Put，成交量為2.06萬口左右，權利金較前一交易日上漲2.94%。成交量的put/call ratio 較前一交易日上升，主因在於今天賣權成交量的相較於昨日的賣權成交量增幅為多，但整體call的成交量相對於put的成交量來的活絡。今日指數趨向區間震盪，盤整待變。
《選擇權隱含波動率》週三8月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日略為增加0.19%，約為24.08%。其中8月選擇權Call隱含波動率較前一交易日增加0.87%，為23.01%；而Put的隱含波動率較前一日下降0.49%，為25.15%，隱含波動率買權略增、賣權略減下降且，指數收盤略為下跌，買權進場意願較昨日為高。顯示市場認為短線下檔有支撐。
《選擇權未平倉量變化》週三8月倉call的OI增加2.56萬口，累積OI達25.15萬口，而put的方面，增加1.49萬口，累積OI有16.15萬口；其中call的OI最大宗維持在6700點序列，OI增加5701口，OI累積為4.7萬口；另外Put的OI最大宗仍是5800點的序列，OI增加1231口，，OI累積為3.5萬口，所以目前看來，下檔支撐為5800點，上檔則是在6700點。另外，8月份合約的未平倉量put/call ratio1變化不大，為64.21%，較前一交易日下降0.64%。
《市場綜觀》今日盤勢主要受國際盤及國內經續會政策利空影響，呈現電子強、傳產弱的局面，但是電子整體表現略嫌不夠強勢，買盤追價意願低落，無力推升大盤持續上攻；台指期也在6300以上遭遇較大賣壓，指數始終在6300盤旋，整體而言，目前指標由低檔翻揚，加上台指期及摩台指價差都有利多方發展，研判反彈走勢有機會持續，短線震盪難免，操作上逢低未破支撐可站在買方佈局。8月份買、賣權的最大未平倉量分別是5800賣權及6700買權，由下檔支撐區分布的結構上看呈現較為分散的情形，形成上檔的壓力情形較下檔支撐區來的明顯。6500點序列的未平倉量增加最多，也使壓力區有略為下移的跡象。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
