選擇權成交量變化》週三7月份選擇權契約的總成交量300114口比前一日減少641口，其中call的總成交量約16.09萬口，集中至6600~7000點序列，其中最大交易量在6800點的call，成交量為4.93萬口左右，權利金較前一交易日下跌45%；而put方面，總成交量約13.91萬口，集中至6200~6600點序列，最大交易量是在6500點的Put，成交量為3.79萬口左右，權利金較前一交易日上漲54%。
《選擇權隱含波動率》週三7月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上升0.17%，約為22.96%。其中7月倉選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.46%，為21.57%；而Put的隱含波動率則較前一日下降0.12%，為24.34%，隱含波動率買權上升，賣權下降，顯示大盤下跌買方買進買權，搶短多積極。
《選擇權未平倉量變化》週三7月倉call的OI增加0.58萬口，累積OI達30.94萬口，而put的方面，增加0.3萬口，累積OI有23.74萬口；其中Call的OI最大宗維持在6900點序列，OI減少403口，OI累積為5.79萬口；另外Put的OI最大宗是6300點的序列，OI減少40口，OI累積為3.53萬口，所以目前看來，下檔支撐維持在6300點，上檔還在6900點。另外，7月份合約的未平倉量put/call ratio由前一日的77.21%下降至76.41%，所以從週二7月份選擇權市場的未平倉put/call ratio來看，大盤目前反彈氣勢持續減弱。
《市場綜觀》昨天台股受到東北亞局勢不穩，再加上連續幾天上攻季線6800不成，潛藏的獲利賣壓出籠影響，買盤追價意願降低，加權指數開低走低收盤6652，有向下測試頸線6629的可能，昨天電子、傳產股同步的壓回，只少數強勢股逆勢上漲，不過得出來類股輪動的格局沒變，但是電子佔大盤成交量比重降到6成以下，嚴重影響大盤的多頭信心。目前短線暫時觀察6600點10日線以上的支撐力道，及東北亞政治情勢發展、日韓股市後續反應，預期盤面以個股表現為主。從技術面來看，短線技術指標日KD的K值與D值的離差，已經在高檔收斂，短多的反彈走勢有拉回修正整理的可能，尤其中、長期的技術指標還沒脫離空頭型態，多方進場務必不能追高。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
