因應全球期貨市場持續不斷發展，檢視傳統策略基礎保證金計算方式，仍有過於繁複之虞，為簡化計算過程，期交所昨日表明將於十月跟進推出全新的整戶保證金計收制度（Standard Portfolio Analysis of Risk，以下簡稱SPAN），以更合理地計算出整戶風險保證金。
期交所表示，目前全球已有五十三個交易所採用此制度，十月新制上路後，將更有助於期交所與國際接軌。
伴隨著期貨的交易量日增，風險控管機制與保證金制度也愈趨重要，著眼於傳統策略基礎保證金計算方式，為簡化計算過程，往往假設不同資產的價格風險具有獨立性，甚或假設部位僅受單一風險因子影響等，然而隨著投資標的日漸複雜且交易帳戶的投資組合花樣繁多，傳統的保證金計算方式，已無法合理地計算出部位實際風險暴露下之應收保證金，連帶也使得風險控管機制完備性備受考驗，著眼於此，期交所也擬仿效其他先進國家的交易所引進SPAN整戶風險保證金計收制度。
據統計，目前已有五十三個交易所改採整戶風險保證金計算系統，其中又以芝加哥商業交易所推出的SPAN整戶風險保證金系統為最多國際交易所採用。以亞太地區為例，東京交易所、新加坡交易所及香港交易所等，都相繼改用SPAN整戶風險保證金系統。
期交所指出，為健全完備我國期貨市場風控機制，並提升保證金制度風險評量能力，期交所已敲定十月正式實施SPAN整戶風險保證金計收制度。
為了廣為告知，期交所還特定於昨日下午假臺灣金融研訓院，舉辦整戶風險保證金專題演講，邀請芝加哥商業交易所人員專程來台舉辦專題演講。
專題演講內容還特別穿插了PC-SPAN軟體操作與運用、SPAN涉及之參數內容與意義、SPAN計算流程與邏輯、CME及其他交易所發展SPAN之經驗、對於我國期貨市場發展SPAN之建議等五個子題，希望藉以促成期貨產、官、學界意見之交換與討論，進而使各界能夠更深入了解SPAN系統機制之運作。
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