選擇權成交量變化》週一11月份選擇權契約的總成交量279422口比前一日減少3.2萬口，其中call的總成交量約14.7萬口，較前一交易日減少1.3萬口，集中在7100~7300序列，其中最大交易量在7100的call，成交量為4.2萬口左右，權利金較前一交易下跌29.9%，put的總成交量約13.1萬口，較前一交易日減少1.8萬口，集中至7000~7200序列，最大交易量是7100點的Put，成交量為4.3萬口，權利金較前一交易日下上漲18.6%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的93下滑至88.9%。買、賣權交易量同步減少。
《選擇權隱含波動率》週一12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易上揚0.21%，約為15.82%。12月選擇權Call隱含波動率與前一交易日持平，為13.9%；而Put的隱含波動率較前一交易日上揚0.43為17.7%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，賣權隱含波動率上升，避險買盤積極。
《選擇權未平倉量變化》週一11月未平倉call的OI減少6305口累積OI達25.3萬口，而put的方面，減少1.1萬口，累積OI有25.9萬口；其中call的OI最大宗為7300點序列，OI減少3256口，OI累積為6.3萬口；另外Put的OI最大宗在7000點的序列，OI減少3213口，OI累積為5.1萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7000點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7300點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑2.04%，至102.09%。
《市場綜觀》11月份買、賣權的最大未平倉量分別是7000賣權及7300買權，買、賣權未平倉量同步減少，而買賣權未平倉量減幅較大，使得11月份合約的未平倉量put/call ratio再度下滑。由於買權上檔7300~7400序列減幅較大，使得7200序列賣權未平倉量，逼近7300序列。指數上檔7200壓力無鬆動的現象，而賣權7000~7200序列，減幅明顯增大，下檔支撐開始有偏弱現象，不過7000點賣權仍有5.1萬口，預計到結算尚無跌破的可能。目前來看指數幾次挑戰7200均未能站上，到期前站上可能性降低，可以賣出價平附近的買權，收取權利金。若指數再回測近三日低點，則回檔的壓力將加大。
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