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選擇權成交量變化》週一10月份選擇權契約的總成交量280085口比前一日增加8.9萬口,其中call的總成交量約14.5萬口,較前一交易日增加4.7萬口,集中在6900以上序列,其中最大交易量在7100call,成交量為3.5萬口左右,權利金較前一交易日上漲27.7%put的總成交量約13.4萬口,較前一交易日增加4.2萬口,集中至6400~6800點序列,最大交易量是6700點的Put,成交量為2.4萬口,權利金較前一交易日下跌31.5%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的92.96%微幅下滑至92.24%,指數上沖下洗,買、賣權成交量同步增加。


《選擇權隱含波動率》週一10月選擇權市場,收盤隱含波動率約與前一交易日持平,約為20.86%10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.36%,為19.49%;而Put的隱含波動率較前一交易日下降0.42%,為22.23%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看,賣權隱含波動率下降,賣權賣方進場較為積極,對多方有利。


《選擇權未平倉量變化》週一10月未平倉callOI增加2.5萬口,累積OI17.1萬口,而put的方面,增加2.2萬口,累積OI14.7萬口;其中callOI最大宗為7200點序列,OI增加5365口,OI累積為4萬口;另外PutOI最大宗在6600點的序列,OI增加8016口,OI累積為3萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6600點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外,10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日略為上揚0.44%,至86.18%


《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6600賣權及7200買權,買、賣權整體未平倉量同步增加,賣權未平倉量最大增加在6600序列,使得下檔支撐有穩固在6600的情況,而買權未平倉量最大增幅在7100序列,以目前來看上檔未平倉量穩定增加在6900之上,使得指數未來上攻將有層層的壓力,以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看,多方力道緩步增加,有利多方推升。以隱含波動率的變化上來看,而賣權再度下降,持續對多方有利。綜合以上,指數偏多架構不變,順勢操作為宜。

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