成交量(volume)
是當天市場成交的總數，代表投資人參與市場的意願。若以物理觀念來解釋，未平倉量代表市場的位能，成交量代表市場的動能。
未平倉量(open interest OI)
買（賣）的期貨契約在未平倉以前稱為未平倉量，未平倉量代表市場中尚未了結期貨契約單邊力量的合計，未平倉量代表等量的多頭部位與空頭部位。計算的方式有兩種：一種是以各期貨契約不同的到期月份個別報導，一種則是將該契約所有月份未平倉量加總合計。因為期貨契約大部分會在交割日前平倉，因此未平倉量多寡代表市場潛在動能，未平倉量越大代表多空雙方僵持的力量越大，一旦價格趨勢決定之後，漲跌的幅度也比較大，未平倉量近似股票市場中融資融券的觀念。
交易時間（trading session)
自交易開始到交易結束的時間，也稱為一盤。交易量較少的期貨契約，通常一日只在特定時間交易數盤。
換月交易（switching）
在期貨市場中，將不同月份契約同時一買一賣或一賣一買的方式而把近月契約轉為遠月契約繼續持有，此種換月持有的方式稱為換月交易或轉倉。
部位交易（position trade）
將買進部位或賣出部位持有一段時間以期獲利的交易策略。
契約持續期間（life of contract）
期貨契約都有他的生命期，也就是契約自開始交易到最後交易日這段交易期間，稱為該期貨契約的持續期間。
槓桿保證金契約(leverage contract)
指當事人間約定，一方支付總價金某一成數款項或取得他方授與之信用額度，而於未來特定期間內，依約定方式結算差價或交付約定物之契約，譬如外匯保證金交易。
最後通知日（last notice day）
可以由賣方通知買方要做實物交割的最後期限，其日期依商品及交易所而有所不同。
逆價市場（inverted market）
因為現貨市場的需求遠大於供給而造成現貨價格暴漲，遠高於近月期貨契約的價格而形成正基差的市場型態。
電腦撮合交易系統(GLOBEX)
芝加哥商業交易所與芝加哥商品交易所合作研發的期貨交易電腦自動撮合系統。交易時段為該交易所收盤後至次一營業日開盤前之某一特定時段。
交易廳交易員（floor trader）
只為自己帳戶的利益進行買賣，俗稱場內代表（local），他們以大量的買賣在市場中進行短線交易，賺取差價外，並活絡市場交易，亦稱為帽客（scalper）。
第一通知日（first notice day）
依照期貨契約的規定，契約的買方可能收到賣方發出交割通知的第一個日子，此通知日因期貨契約與交易所而異。現金結算的期貨契約通常沒有該通知日。
期貨轉現貨交易（exchange for physical EFP）
兩個交易者同時以等量的現貨與期貨契約相互交易，其成交紀錄必須呈報交易所。
雙重交易(Dual Trading)
期貨商或場內經紀人在執行客戶委託時，同時也趁機為本身利益進行下單交易。譬如期貨商或場內經紀人接受客戶委託後，卻先行為自己帳戶執行交易，或成交後，將獲利較高的成交單分配給自己帳戶。
指標契約（dominant futures）
期貨契約中未平倉契約最多的月份，該月份的契約即成為指標契約。
交割通知書(Delivery Notice)
賣方於契約到期月份要求現貨交割所發出的書面通知。准許實物交割的期貨契約才會有此項通知書。
交割月份（delivery month）
期貨契約中所指明的特定月份，只有在這個月份的某段時期，期貨契約的賣方才能提出履約交割現貨的要求。
遠期期貨契約（deferred futures）
較現貨月份晚到期的期貨契約，亦稱為遠月交割（deferred deliveries）或遠月契約（deferred contracts）。
當日沖銷（day trade）
在當日建立新的期貨部位，復於當日收盤前沖銷持有部位結算差價之交易方式。
即期交割月份（current delivery month）
最接近到期日的期貨契約，也稱現貨月份（spot month）。
壟斷操作市場（corner）
為有效控制商品價格而囤積過量的交易月份契約，此處所稱的過量係指持有的契約超過可供交割的商品現貨數量。
美國商品期貨交易委員會（commodity futures trading commission CFTC）
美國國會中的獨立機構（1975 年4月1日開始運作）主要職掌在規範及監督期貨市場的運作。
結算會員公司(Clearing Member)
取得交易所結算會員資格之公司，負責為本身及非結算會員公司從事期貨結算工作。譬如元富期貨公司即是。
持有成本（carrying charges）
持有實物商品一段時間所必須支付的成本，包括管理費、倉儲費、保險費、利息費用等
逆價差交易(back spreading)
同時買進遠月契約並賣出近月契約的交易行為。
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