選擇權成交量變化》週二11月份選擇權契約的總成交量340945口比前一日減少3.5萬口，其中call的總成交量約18.3萬口，較前一交易日減少1萬口，集中在7100~7400序列，其中最大交易量在7200的call，成交量為6.2萬口左右，權利金較前一交易日上漲37%，put的總成交量約15.7萬口，較前一交易日減少2.4萬口，集中至6800~7200序列，最大交易量是7000點的Put，成交量為3.8萬口，權利金較前一交易日下跌53%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的93.98下降至85.75%。買、賣權交易量同步減少而賣權減幅較大。
《選擇權隱含波動率》週二11月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下降0.81%，約為18.58%。11月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下降1.5%，為16.64%；而Put的隱含波動率較前一交易日下降0.11為20.51%。以11月份選擇權的隱含波動率變化來看，買、賣權隱含波動率同步下降。
《選擇權未平倉量變化》週二11月未平倉call的OI減少1986口累積OI達26.4萬口，而put的方面，增加1.4萬口，累積OI有26.7萬口；其中call的OI最大宗為7300點序列，OI增加3615口，OI累積為6.9萬口；另外Put的OI最大宗在7000點的序列，OI增加8930口，OI累積為4.8萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7000點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7300點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日大幅上升6.33%，至101.17%。
《市場綜觀》11月份買、賣權的最大未平倉量分別是7000賣權及7300買權，整體買權未平倉量小幅減少，而賣權未平倉量則是呈現大幅增加的情況，使得11月份合約的未平倉量put/call ratio上升，選擇權的未平倉架構明顯向多方移動，上檔買權7300~7400未平倉量增幅較大，使得最大未平倉量序列上移；而下檔賣權最大未平倉量7000~7100序列增幅較大，下檔最大未平倉量序列同樣上移。整體來看，指數跳空開後，維持高檔不墜，振幅區間較前一日縮小，使得選擇權成交量萎縮，賣權留倉部位較為積極，買權價平附近有明顯停損的現象，不過上檔7300~7400買權賣方仍然有積極佈單的現象，由於目前買權最大未平倉量集中在7200~7400三個序列，上檔賣壓集中度明顯較下檔支撐大。多方在此追高風險加大，除非指數還能增量急速上漲，否則接近近期高檔區，可考慮賣出價外一檔買權操作，如果出現高檔島形反轉現象，可順勢買進價外一檔賣權短線操作。
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