選擇權成交量變化》週五9月份選擇權契約的總成交量411,122口比前一日減少17.8萬口，其中call的總成交量約20.6萬口，較前一交易日減少約8.2萬口，集中在6600~6900序列，其中最大交易量在6700的call，成交量為5.7萬口左右，權利金較前一交易日上漲70%，put的總成交量約20.4萬口，較前一交易日減少8.2萬口，集中至6300~6600點序列，最大交易量是6500點的Put，成交量為5.7萬口左右，權利金較前一交易日下跌31.4%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的95%上升至99.2%。買、賣權成交量同步減少，買權成交量減幅較大，受前一日空方貫壓爆量後，市場熱度略減。
《選擇權隱含波動率》週五9月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下降3.93%，約為24.37%。9月選擇權Call隱含波動率較約較前一交易日下降3.88%，為21.33%；而Put的隱含波動率較前一交易日下降3.98%，為27.41%，由於結算在即加上先前波動率過度拉高，買賣權波動率同步呈現大幅下滑，由指數上漲，而買權隱含波動率下滑來看，市場認為多方有略為過熱的現象。
《選擇權未平倉量變化》週五9月未平倉call的OI減少11302口，累積OI達33.8萬口，而put的方面，增加21765口，累積OI有34.4萬口；其中call的OI最大宗為7000點序列，OI減少166口，OI累積為7.3萬口；另外Put的OI最大宗由6400點上移至6500點的序列，OI增加9730口，OI累積為5.4萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6500點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7000點序列。另外，9月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日大幅上揚9.5%，至101.7%。
《市場綜觀》9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6500賣權及7000買權，買權整體未平倉量減少，而賣權則呈現增加的情況，買權未平倉量主要減少在6600~6700序列，價平附近被掃單明顯，上檔賣壓再度減弱；而賣權最大未平倉量的序列則因6500序列未平倉量大幅增加取代了原本的6400序列，下檔支撐呈現上移。以籌碼結構來看，指數上漲，上檔的壓力再度減弱，且下檔的支撐增強而且上移，使得整體架構續多。因結算在即而隱含波動率開始有大幅下滑的現象，宜留意買方風險。由於目前主要籌碼在法人身上，上檔賣壓並不重，如未來無發生大規模暴動，則指數在此有機會在向上推升，但目前仍未脫離大箱型區間整理，宜減少追價動作。
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