選擇權成交量變化》週四9月份選擇權契約的總成交量339113口比前一日增加1.5萬口，其中call的總成交量約20萬口，較前一交易日增加約2.3萬口，集中在6700~6900序列，其中最大交易量在6700的call，成交量為5.3萬口左右，權利金較前一交易日上漲15%，put的總成交量約13.5萬口，較前一交易日減少7142口，集中至6300~6500點序列，最大交易量是6300點的Put，成交量為2.5萬口左右，權利金較前一交易日下跌27.6%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的79.37%下降至66.87%。買權成交量增加、賣權成交量減少，買權價平及價外兩檔成交量大增，多空交戰激烈。
《選擇權隱含波動率》週四9月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑1.2%，約為23.31%。為連續三個交易日下滑，其中9月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下降1.56，為19.05%；而Put的隱含波動率較前一交易日減少0.84%，為25.1%，買權賣權隱含波動率同步下降，避險需求略減，而上檔追價謹慎。
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《選擇權未平倉量變化》週四9月未平倉call的OI增加3905口，累積OI達32萬口，而put的方面，增加1.6萬口，累積OI有24.6萬口；其中call的OI最大宗為6900點序列，OI增加8951口，OI累積為6.3萬口；另外Put的OI最大宗在6300點的序列，OI增加2073口，OI累積為3.8萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6300點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在6900點序列。另外，9月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升4.19%至77.04%。為連續三個交易日上揚，倉量結構上，低檔支撐持續增強。
《市場綜觀》指數開高後震盪，尾盤略為回檔。9月份買、賣權的最大未平倉量分別是6300賣權及6900買權，買權整體未平倉量略增，增幅最大在6900序列，使得上檔壓力由7000下移6900序列，上檔賣壓增幅非全面性，雖下移到6900點序列，但只集中在單一序列，而6600序列減幅最大，價平賣方持續被掃單。賣權未平倉量增幅最大在6500序列。使得支撐區持續上移，而下檔則呈現各序列增加現象。未平倉量put/call ratio來看，空方力道持續減弱。指數尚未脫離大型整理區間，但結構對多方有利。
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