選擇權成交量變化》週一7月份選擇權契約的總成交量527284口比前一日增加22376口,其中call的總成交量約23.13萬口,集中至6200~6600點序列,其中最大交易量在6300點的call,成交量為5.44萬口左右,權利金較前一交易日下跌76.52%;而put方面,總成交量約29.59萬口,集中至5900~6500點序列,最大交易量是在6300點的Put,成交量為8.52萬口左右,權利金較前一交易日上漲128.26%

《選擇權隱含波動率》週一7選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升6.3%,約為29.02%。其中7月倉選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升4.45%,為21.9%;而Put的隱含波動率則較前一日上升8.15%,為36.15%,隱含波動率買、賣權同步上升,顯示市場波動幅度加大。

《選擇權未平倉量變化》週一7月倉callOI增加2.56萬口,累積OI36.51萬口,而put的方面,減少3.2萬口,累積OI18.93萬口;其中callOI最大宗維持在6800點序列,OI減少1666口,OI累積為5.41萬口;另外PutOI最大宗是6200點的序列,OI減少3663口,OI累積為2.47萬口,所以目前看來,下檔支撐下移到6200點,上檔則是維持在6800點。另外,7月份合約的未平倉量put/call ratio51.86%比前一日的65.33%下降,所以從週一7月份選擇權市場的未平倉put/call ratio來看,大盤目前空方氣氛濃厚。

《市場綜觀》昨天受到上週五美股下跌以及油價上漲的影響,加上預期市場先前對兩岸政策開放的期待可能落空,失望性的賣壓出籠,使得台股延續上週五偏弱的走勢,開低走低,收盤創下今年的新低價位。期貨市場方面,台指期下跌147點,收黑K棒留長68點的下影線,盤中雖然最低來到6153,不過收盤6221是在頸線6211以上,顯然頸線以下的買盤,承接的意願相當高,另外還原到本週4結算的除息因素,逆價差大約7點,比上週五縮小,市場保守的氣氛逐漸改善。從技術面來看,短線的日KD還沒落底收斂,週KD也持續下探,技術面仍然維持偏空的結構。在籌碼面部分,外資法人星期一再度賣超56億,加上台幣的持續走貶,外資熱錢撤出台股的趨勢相當明確,對多頭發展相當不利,不過選擇權的隱含波動率已經降到51%,必須留意過低的波動率,很有可能是指數反彈或反轉的契機。


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