選擇權成交量變化》週三(21日)4月份選擇權契約的總成交量84026口比前一日減少4483口，其中call的總成交量約4.2萬口，較前一日增加1255口，集中在7800~8200序列，其中最大交易量在8000的call，成交量約為1.3萬口，權利金較前一交易日下跌11%，put的總成交量約4.1萬口，較前一交易日減少5738口，集中至7200~7700序列，最大交易量是7500點的Put，成交量為7271口，權利金較前一交易日下跌21%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的113.87%小幅下滑至108.52%。指數高檔震盪，買權成交量略增，而賣權成交量較前一日縮小。
《選擇權隱含波動率》週三(21日)4月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑1.52%，約為18.86%。4月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下降1.52%，為18.68%；而Put隱含波動率約較前一交易日下降1.28%，為21.6%。以4月選擇權整體波動率變化來看，由於整體指數高檔狹幅盤整，使得買、賣權隱含波動率同步下降。
《選擇權未平倉量變化》週三(21日)4月未平倉call的OI增加1.2萬口，累積OI達13.7萬口，而在put的方面，則是增加1.5萬口左右，累積OI有13.6萬口；其中call的OI最大宗在8000點序列，OI增加3844口，OI累積為3.9萬口；另外put的OI最大宗在7500點序列，OI增加3871口，OI累積約為2.6萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7500點序列，而CALL的最大未平倉量則在8000點序列。另外，4月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升2.2%，至99.02%。
《市場綜觀》4月份最大未平倉量在7500賣權及8000買權，買權未平倉量減幅相較於賣權來的大，使得4月未平倉量的put/call ratio較前一日上升，4月份選擇權合約整體部位仍向多方移動。買權未平倉量主要增加在7900~8200序列，最大位平倉量延續前一月份累積在8000序列。而賣權在7200~7500點序列的未平倉量較為明顯的增加，最大未平倉量比前一月份上移一個序列至7500序列。此外，觀察接近價平序列隱含波動率的變化，可以發現買、賣權的波動率同步下降，主要原因是指數高檔震盪整理，波動區間持續壓縮，不過目前來看壓縮空間已近尾聲，短期內指數將會有較大波動，雖然量能與指數呈現背離現象，多方力道較為減弱，不過指數架構仍維持盤間慣性，在未跌破前一日低點之前，維持中性偏多操作。
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