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選擇權成交量變化》週四(15日)3月份選擇權契約的總成交量508113口比前一日增加2.8萬口，其中call的總成交量約28.5萬口，較前一日增加6.1萬口，集中在7500~7800序列，其中最大交易量在7600的call，成交量約為6.4萬口，權利金較前一交易日上漲273%，put的總成交量約22.2萬口，較前一交易日減少3.3萬口，集中至7400~7600序列，最大交易量是7500點的Put，成交量為5.3萬口，權利金較較前一交易日下跌75%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的113.94%大幅下滑至77.67%。指數跳空上漲，買、賣權成交量持續放大。 《選擇權隱含波動率》週四(15日)3月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日上升下滑2.19%，約為19.96%。3月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下跌2.53%，為17.29%；而Put隱含波動率約較前一交易日下滑1.84%，為22.63%。以3月選擇權整體隱含波動率變化來看，買、賣權隱含波動率同步下降，市場預期大漲過後波幅將減緩。 《選擇權未平倉量變化》週四(15日)3月未平倉call的OI減少2.8萬口，累積OI達42.2萬口，而在put的方面，則是增加1.5萬口左右，累積OI有39.8萬口；其中call的OI最大宗上移一個序列到7700點序列，OI減少0.3萬口，OI累積為5.8萬口；另外put的OI最大宗在7400點序列，OI減少1330口，OI累積約為7.2萬口。目前看來， PUT的最大未平倉量在7400點序列，而CALL的最大未平倉量則在7700點序列。另外，3月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升9.29%，至94.16%。 《市場綜觀》3月份最大未平倉量在7400賣權及7700買權，買權未平倉量減少而賣權未平倉量增加，使得3月未平倉量的put/call ratio再度上升。買權7500~7600序列之未平倉量有明顯減少，上檔壓力帶上移，而且上檔各序列累積未平倉量呈現分散現象，顯示上檔壓力帶有被打散的情況。而賣權在7500~7700點序列的未平倉量大幅增加，雖然賣權未平倉量有向上偏移的現象，不過最大未平倉量還維持在7400序列。顯示市場對於下檔支撐帶上移的情況，還有疑慮。此外，觀察接近價平序列隱含波動率的變化，可以發現買、賣權的波動率同步下降，指數雖然向上突破短期均線，不過追價買盤謹慎。由於指數大幅上漲，越過前二日高點，多方再度掌握優勢，因此在操作上以中性偏多操作來因應。