選擇權成交量變化》週五2月份選擇權契約的總成交量351644口比前一日增加8萬口，其中call的總成交量約19萬口，較前一交易日增加3.9萬口，集中在7800~8000序列，其中最大交易量在7900的call，成交量為7.2萬口左右，權利金較前一交易日上漲40%，put的總成交量約16.1萬口，較前一交易日增加4.1萬口，集中至7500~7700序列，最大交易量是7700點的Put，成交量為3.9萬口，權利金較前一交易日下跌33%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的79.56下降至84.79%。指數跳空上漲，買、賣權成交量同步上升。
《選擇權隱含波動率》週五2月選擇權市場，收盤隱含波動率與前一交易日持平，約為13.73%。2月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.48%，為12.52%；而Put的隱含波動率約較前一交易日上升0.48%，為14.93%。以2月份選擇權的隱含波動率變化來看，買權下降、而賣權上升，指數接近壓力區，隱含波動率變化不利多方反彈。
《選擇權未平倉量變化》週五2月未平倉call的OI減少1.2萬口，累積OI達38.1萬口，而put的方面，增加9015口，累積OI有30.9萬口；其中call的OI最大宗為8000點序列，OI增加538口，OI累積為11萬口；另外Put的OI最大宗在7500點序列，OI增加1萬口，OI累積為6.6萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7500點的序列，而CALL最大未平倉量在8000點序列。另外，2月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升4.87%，至81.17%。
《市場綜觀》2月份最大未平倉量在7500賣權及8000買權，賣權未平倉量增加，而買權未平倉量減少，2月份合約的未平倉量put/call ratio在連續五日下滑後上揚，選擇權整體部位向多方移動。買權最大減幅在7900序列。上檔壓力區略為減輕。而低檔7500賣權增幅明顯較大，使得下檔支撐區穩固在7500序列。由價平序列隱含波動率變化上來看，買、賣權同步下降，市場預期指數在上有壓力及下有支撐的情況下，較難有方向性的突破。因此在操作上宜以來回操作為主。
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