選擇權成交量變化》週二12月份選擇權契約的總成交量523911口比前一日增加5.4萬口，其中call的總成交量約30.2萬口，較前一交易日減少3萬口，集中在7600~8200序列，其中最大交易量在7800的call，成交量為8.6萬口左右，權利金較前一交易下跌36%，put的總成交量約19.7萬口，較前一交易日增加2.3萬口，集中至7300~7600序列，最大交易量是7400點的Put，成交量為4.1萬口，權利金與前一交易日持平。成交量的put/call ratio 由前一交易日的63.93%下滑至60.47%。買、賣權成交量同步放大。
《選擇權隱含波動率》週二12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑1.4%，約為21.17%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑1.95%，為18.44%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑0.84%，為23.89%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買、賣權隱含波動率同步下降，市場預期指數波動將減緩。
《選擇權未平倉量變化》週二12月未平倉call的OI增加3.2萬口累積OI達34.9萬口，而put的方面，增加2.3萬口，累積OI有42.1萬口；其中call的OI最大宗為7800點序列，OI增加1.3萬口，OI累積為5.9萬口；另外Put的OI最大宗在7400點的序列，OI增加9512口，OI累積為5.5萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7400點的序列，而CALL最大未平倉量在7800點序列。另外，12月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑5.01%，至120.62%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是7400賣權及7800買權，買、賣權未平倉量同步增加，而買權增幅較大，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio在連續三日上升後，首次下滑，上檔壓力略增。由賣權增加幅度較大的序列來觀察，主要集中在7400至7600序列，使得指數下檔支撐上移到7400點，而買權賣方明顯佈局買權7800以上的序列，使得目前上檔壓力區集中在7800至7900序列。由目前選擇權的結構來看，上檔壓力區開始聚集，而下檔支撐區向上墊高，指數區間有壓縮的現象，加上隱含波對率下滑，未來指數波動幅度將減緩，上檔暫時遇壓，但低檔買盤強勁，逢指數壓回，仍以偏多佈局為主。
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